MACD چیست

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
• جابجایی میانگین همگرایی واگرایی (MACD) یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی است که توسط جرالد اپل در کتاب خود "ابزارهای قدرت تحلیل فنی برای سرمایه گذاران فعال" پیشنهاد شده است. MACD یک شاخص است که رابطه بین مقادیر دو میانگین متحرک ، میانگین حرکت سریع نمایی و میانگین حرکت آهسته را نشان می دهد. MACD شامل سه خط ، خط MACD ، خط سیگنال و هیستوگرام است. هدف MACD نظارت بر تغییرات در جهت ، قدرت ، حرکت و مدت زمان یک روند برای یک ابزار است. به عبارت دیگر MACD یک نشانگر حرکت گرایش است. متداول ترین میانگین های متحرک مورد استفاده برای محاسبه MACD عبارتند از میانگین حرکت 26 دوره نمایی (EMA) و میانگین متحرک نمایی 12 دوره. چگونه MACD همانطور که در بالا توضیح داده می شود محاسبه می شود ، نشانگر MACD سه خط - MACD ، سیگنال و هیستوگرام را ترسیم می کند. خط MACD نتیجه تفریق میانگین حرکت نمایی دوره طولانی از میانگین حرکت نمایی دوره کوتاه است. خط سیگنال یک میانگین متحرک نمایی از خط MACD است و در آخر ، هیستوگرام تفاوت بین خط سیگنال و خط MACD است. MACD در نمودار جداگانه زیر پنجره اصلی ترسیم شده و به شرح زیر است:To add a MACD indicator in Fondex cTrader, right-click on the chart and navigate to Indicators> Oscillators>متقاطع MACD. پس از کلیک بر روی متقاطع MACD ، فرم زیر ظاهر می شود.In this form you select the MACD Source, the Long Cycle and Short cycle which represent the respective EMA periods, the Signal periods, the Shift, customize your line’s color thickness and type, set the overbought and oversold levels, and press OK. The MACD Crossover indicator will be added to the bottom of your screen. How To Use MACD in Trading MACD has a positive value when the short exponential moving average is above the long exponential moving average, and it is negative when the short exponential moving average is below the long exponential moving average. A positive reading of the MACD line is a clue that we are on a bullish price trend, and a negative reading of the MACD line - that we are on a bearish one. When the MACD line is rising, this means that the divergence between the two exponential moving average indicators is increasing, meaning that the bullish trend is strengthening, and when the MACD line is falling - we have an indication that the bearish trend is having momentum. Based on these interpretations of the MACD line values, we present below some of the most popular MACD-based trading strategies. MACD-Signal Crossover A popular trading strategy using the MACD indicator is called MACD-Signal Crossover. The MACD-Signal Crossover strategy instructs to look for crossovers between the MACD line and the Signal line. When the MACD line crosses the Signal line from below, it means we have an accelerated buying activity. This is often considered as a momentum buildup and a bullish signal, since the price is expected to move upwards. On the other hand, when the MACD line crosses the Signal line from above, then sellers seem to come into play. Hence a bearish momentum is building up and we have a signal to sell, since the price is expected to fall further. Below we can see some examples of MACD crossovers taken from Fondex cTrader on a EUR/USD h1 chart. The MACD line is represented in blue and the Signal line - in red. The yellow boxes highlight the crossovers between the MACD line and the Signal line. We can then observe the price movement after the crossovers. After the MACD line crossed the Signal line from above, the price dropped, but when the MACD line crossed the Signal line from below, the price followed an upwards trend. The price movement indicates that in this case the signals were valid. MACD Divergence Another popular trading strategy that employs the MACD indicator is the MACD divergence strategy. A divergence is a scenario where the indicator is moving to the opposite direction of the price. An MACD indicator divergence happens when the two following events occur:
  1. به دنبال یک روند خرید و تشکیل اوج بالاتر ، قیمت به سمت بالا حرکت می کند ، اما خط MACD اوج های متوالی پایین تر تشکیل می دهد
  2. قیمت به پایین به سمت پایین حرکت می کند ، به دنبال یک روند فروش و تشکیل پایین تر ، اما خط MACD به سمت بالا حرکت می کند و پایین ترین سطح را تشکیل می دهد.

واگرایی MACD بینشی است که روند فعلی قیمت در حال محو شدن است و باعث ایجاد وارونگی می شود.

نمودار زیر یک واگرایی معمولی MACD را نشان می دهد.

در نمودار می توانیم مشاهده کنیم که چگونه قیمت در یک روند نزولی قرار دارد و با پیشرفت آن ، اوج های پایین جدید و پایین ترین سطح پایین را تشکیل می دهد. اما در عین حال ، به نظر می رسد که خط MACD در مورد بازارها نظر متفاوتی دارد و اوج های متوالی بالاتر و پایین ترین سطح را تشکیل می دهد. این یک نشانه قوی است که بازار در حال آماده سازی برای وارونگی است ، چیزی که می توانیم بعد از پایان واگرایی ، اتفاق بیفتد ، با قیمت و خط MACD در نهایت در یک روند به سمت بالا قرار گرفته است.

صفر صفر MACD

یک روش متفاوت برای تجارت نشانگر MACD ، جستجوی صفر صفر ، به عبارت دیگر ، لحظه هایی است که خط MACD از بالای یا زیر خط صفر عبور می کند. به طور عملی ، یک صلیب MACD ZERO هنگامی اتفاق می افتد که دو میانگین حرکت نمایی از یکدیگر در نمودار قیمت عبور می کنند. صفر صلیب برای شناسایی شکل گیری روندهای قوی استفاده می شود. بر خلاف متقاطع MACD ، که بیشتر در تشخیص معکوس ها متمرکز شده اند ، صفر صلیب سعی در شناسایی یک روند از قبل شکل گرفته است. یک استراتژی صلیب صفر یک روش محافظه کارانه تر برای تجارت نشانگر MACD در نظر گرفته می شود ، زیرا پس از شروع یک روند ، سیگنال ورود را نشان می دهد ، اما شناخته شده است که نسبت به استراتژی متقاطع MACD ، مثبت کاذب کمتری را ارائه می دهد.

در زیر می توانیم نمونه هایی از سیگنال ها را که توسط یک صفر صفر از نشانگر MACD ارائه شده است مشاهده کنیم

در نمودار بالا مناطقی را که می توانیم از صفر صفر MACD استفاده کنیم ، برجسته می کنیم. هنگامی که خط MACD از زیر صفر عبور می کند - ما سیگنال برای دنبال کردن یک روند صعودی قوی تر داریم ، در حالی که یک صفر صفر از بالا معامله گران را برای یک فروش بالقوه آماده می کند ..

مناطق بیش از حد MACD/Oversold

MACD اغلب برای تشخیص روند شکل گیری و معکوس استفاده می شود. با این حال ، استفاده غیر متعارف از این شاخص برای شناسایی موقعیت های بیش از حد و بیش از حد است. بر خلاف سایر نوسان سازهای محدود ، مانند شاخص استحکام نسبی ، MACD دارای مقدار مرزی بالا و پایین تر نیست ، از این رو ، تنظیم مناطق بیش از حد ثابت و بیش از حد دشوار است. روشی که با استفاده از MACD می توان یک حالت بیش از حد/بیش از حد را شناسایی کرد ، با نظارت بر واگرایی بین خط MACD و خط سیگنال است. MACD هنگامی که خط MACD بالاتر از خط سیگنال باشد ، بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد و فاصله نسبتاً زیادی بین خط MACD و خط سیگنال شکل می گیرد. وقتی این اتفاق بیفتد ، انتظار می رود که حرکت صعودی پس از افزایش شدید خسته شود و ممکن است یک وارونگی نزولی در راه باشد. سیگنال Oversold MACD خلاف سیگنال بیش از حد است. هنگامی که خط MACD زیر خط سیگنال قرار دارد و فاصله نسبتاً زیادی بین خط MACD و خط سیگنال شکل می گیرد ، در این صورت شما یک سیگنال MACD Oversold دریافت می کنید. در این حالت ما انتظار داریم که قیمت در کاهش آن اگزوز شود و یک حرکت صعودی جدید را آغاز کند.

در زیر می توانیم نمونه هایی از موارد بیش از حد و بیش از حد در یک نمودار و همچنین واژگونی مربوطه را مشاهده کنیم.

محدودیت های MACD

شاخص MACD ، مانند هر شاخص فنی دیگر ، همیشه در متن مورد استفاده قرار می گیرد. تفسیر خارج از متن از الگوهای MACD می تواند سیگنال های کاذب زیادی ایجاد کند که می تواند منجر به خسارات قابل توجهی شود. بنابراین ، هنگام استفاده از شاخص MACD ، همیشه اصول بازار را که در حال حاضر بازار را جابجا می کند ، در نظر بگیرید و سیگنال ها را با سایر سیگنال های تأیید ، مانند شاخص های روند ، سطح پشتیبانی/مقاومت و اقدام قیمت مربوطه که در نمودار انجام می شود ، ترکیب کنید.

*محصولات تبلیغ شده فقط در زیر سیشل های محدود Fondex (SDL NO: SD037) در دسترس مشتریان هستند.