مجله تحقیقات مدل سازی اقتصادی

Abbasian E ، Nasiroleslami E ، Saniee E. بهینه سرمایه گذاری بهینه شاخص قیمت تهران (TEPIX) و مقایسه آن با شاخص های صنایع خودرو ، شکر ، دارویی ، مالی و بانکی. JEMR 2018 ؛9 (33): 221-244 URL: http://jemr. khu. ac. ir/article-1-1680-en. html

Ezatollah Abbasian 1 ، Ebrahim Nasiroleslami * 2 ، Ehsan Saniee 1 1- Bu Ali Sina Universiy 2- Bu Ali Sina Universiy ، enasiroleslami@yahoo. com چکیده: (3538 بازدید)

در تجزیه و تحلیل بازار سهام و شاخص های بازار آن ، به جای تخمین بازده و توزیع آنها در یک بازه زمانی معین ، می توان زمان بهینه را برای دستیابی به بازده خاص استخراج کرد. در این مطالعه ، توزیع افق های سرمایه گذاری و افق های سرمایه گذاری بهینه از طریق روش آمار گاما معکوس برای شاخص های صنایع خودرو ، شکر ، دارویی ، مالی و بانک ها در بورس اوراق بهادار تهران استخراج ، تجزیه و تحلیل و مقایسه شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در سطوح دسترسی به 5/5 درصد بازده ، شاخص های خودرو ، شکر ، بانکی و مالی افق های کوتاه تری نسبت به شاخص کل دارند ، در حالی که از نظر دسترسی به بازده منفی ، تنها شاخص گروه دارویی است. دارای افق طولانی تر از کل شاخص است.

متن کامل [PDF 1035 KB] (1268 بارگیری)

نوع مطالعه: قابل اجرا |موضوع: زوالی و امالی دریافت شده: 2018/03/13 |پذیرفته شده: 2018/11/3 |منتشر شده: 2018/12/19

منابع 1. • Abdoh Tabrizi Hossein و Radpour Meysam (2013) ، امور مالی ایالت واقعی ، انتشارات Noore Elm 2. • Anindychakrabarty ، Anupamde ، Angappagunasekarand ، Rameshwardubey ، (2015) 3. • ، ناهمگونی و موجک Horizon Horizon ، مجله Physica A ، 425 45-61

4. • A. Johansen ، I. Simonsenb ، M. H. جنسن(2006). افق سرمایه گذاری بهینه برای سهام و بازارها. Physica A ، 64-67. doi: 10. 1016/j. physa. 2006. 04. 030 [doi: 10. 1016/j. physa. 2006. 04. 030]

5. • Aït-Sahalia ، Y. ، Brandt ، M. W. ، 2001. انتخاب متغیر برای انتخاب نمونه کارها. مجله مالی 56 ، 1297-1351.[doi: 10. 1111/0022-1082. 00369]

6. • Cocco ، J. F. ، Gomes ، F. J. ، & Maenhout ، P. J. (2005). مصرف و انتخاب نمونه کارها در طول چرخه زندگی. مرور مطالعات مالی ، 18 ، 491-533.[doi: 10. 1093/rfs/hhi017]

7. • الیاس آلباگلی (2015) ، افق سرمایه گذاری و قیمت دارایی تحت اطلاعات نامتقارن ، مجله تئوری اقتصادی 158،787-837 [doi: 10. 1016/j. jet. 2014. 12. 008]

8. • گیلاد لیون ، گارن ماراکاریان و ماکسیم میرودف (2013) ، افق سرمایه گذاری ، ریسک و جبران خسارت در صنعت بانکی ، مجله بانکی و دارایی.[doi: 10. 1016/j. jbankfin. 2013. 05. 021]

9. • Gholizadeh A ، Ebrahimi M ، Kamyab B (2015). استراتژی تخصیص دارایی تحت بازار مسکن ، مجله تحقیقات مدل سازی اقتصادی ، دانشگاه خارازمی ، 6 (21): 119-151 [doi: 10. 18869/acadpub. jemr. 6. 21. 119]

10. • Gholizadeh A A ، Tahuri Matin M (2011) ، انتخاب نمونه کارها با رونق بازار مسکن و Bust ، دانشگاه مودارس تحقیقات اقتصادی ، 11 (3): 71-92

11. • H. EBADI ، G. R. Jafari (2008) ، آمار معکوس در شاخص قیمت تهران ، preprint ارسال شده به الزوایر

12. • جیمز ال فارل ، ج. (2011). تخصیص دارایی زیر. مجله مدیریت نمونه کارها ، 72-82.[doi: 10. 3905/jpm. 2011. 37. 2. 072]

13.

14. • ژان-فیلیپ بوچاد و مارک پاتر (2011) ، ریسک مالی و قیمت گذاری مشتق ، چاپ دوم.

15. • Jahankhani ، Ali ، and Parsaian ، Ali (1394) ، مدیریت مالی جلد اول ، انتشارات SAMT.

16. • لوئیس کارشناسی (2006) ، نظریه گمانه زنی های لوئیس کارشناسی ، ترجمه شده توسط مارک دیویس و آلیسون اتریج

17. • Maik Dierkes ، Carsten Eer ، Stefan Zeisberger.(2010). افق سرمایه گذاری و جذابیت استراتژی های سرمایه گذاری :. مجله بانکی و دارایی ، 1032-1046.[doi: 10. 1016/j. jbankfin. 2009. 11. 003]

18. • M. H. Jensen ، A. Johansen ، F. Petroni ، I. Simonsen.(2004). آمار معکوس در ارز خارجی. preprint ارسال شده به Elsevier Science.[doi: 10. 2139/ss. 508567]

19. • Rahmaniani M ، Taleblo R. (2017) ، اندازه گیری احتمال تجارت آگاهانه در بورس اوراق بهادار تهران. مجله تحقیقات مدل سازی اقتصادی ، دانشگاه خارازمی ، 8 (29): 73-98

20. • Rosario N. Mantegna و H. Eugene Stanely (2008) ، مقدمه ای برای اکونوفیزیک ، همبستگی و پیچیدگی در امور مالی ، بارگیری شده از Amazaon. com.

21. • Rosario N. Mantegna و H. Eugene Stanely (2008) ، مقدمه ای برای اکونوفیزیک ، همبستگی و پیچیدگی در امور مالی ، بارگیری شده از Amazaon. com.

22. • سعدی ، علی ، جعفر سرشت ، داود و دیگران (2011) ، موسسات مالی ؛دستورالعمل قانون بورس اوراق بهادار ، انتشار بورس اوراق بهادار.

23. • 18. Samuelson ، P. A. ، 1963. خطر و عدم اطمینان: مغالطه از تعداد زیاد. Scientia 98،108-113.

24. • Vakili Fard ، Hamid Reza و Shirazian ، Zahra (2013) ، تأثیر افق سرمایه گذاری بر تخصیص دارایی بین استراتژی های رشد و ارزش در بورس تهران با استفاده از روش موجک ، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (21).