سیگنال های معاملاتی بلند مدت ، چگونه کار می کنند؟

اکثر مردم فکر می کنند که سرمایه گذاران یا معامله گران بلند مدت فقط می توانند برای موفقیت به مهارت های تجزیه و تحلیل بنیادی عالی اعتماد کنند. غافل از آنها ، سیگنال های تجاری اساسی و فنی وجود دارد که برای معامله گران بلند مدت کار می کند. سرمایه گذاران سهام مدتهاست که از اثربخشی میانگین های متحرک ساده 200 روزه (200 SMA) برای تعیین روند کلی بازار قول داده اند. نشانگر فنی به عنوان خطی در نمودار ظاهر می شود که با حرکات قیمت دارایی در قفل است. وقتی قیمت بالاتر از خط باشد ، به نظر می رسد 200 SMA به عنوان یک سطح پشتیبانی باورنکردنی عمل می کنند. و هنگامی که قیمت زیر خط است ، به عنوان یک سطح مقاومت عمل می کند. معامله گران بلند مدت ممکن است از این پویایی ها به عنوان سیگنال های معاملاتی استفاده کنند. هنگامی که قیمت ها خط 200 SMA را به سمت پایین سوراخ می کند ، می توانیم یک موقعیت کوتاه را باز کنیم. در مقابل ، ما می توانیم وقتی قیمت ها بالاتر از خط 200 SMA قرار بگیرند ، دارایی را خریداری کنیم. این استراتژی می تواند در هر بازه زمانی کار کند ، اما به طور عمده در بازه های زمانی بالاتر مانند بازه های زمانی هفتگی و ماهانه. در اینجا دو مثال آورده شده است: اولین نشان می دهد که سقوط قیمت سهام Sea Limited (NYSE: SE) در نمودار هفتگی ، در حالی که دوم افزایش Freeport-McMoran (NYSE: FCX) را در نمودار ماهانه نشان می دهد. Trading signals from 200-day Moving Averages also work well for long-term traders in commodities and FX market. Below are two other examples taken from similar setups in the monthly West Texas Crude Oil chart and weekly EUR/USD chart.

قابلیت اطمینان میانگین های متحرک 200 روزه از طریق تحقیقات به جای اثبات حکایات صرفاً اثبات شده است. این یکی از بهترین سیگنال های تجاری فنی است که برای معامله گران بلند مدت کار می کند ، اگرچه نتایج کمتری نسبت به شاخص های اساسی دارد. جو ماروود ، یک معامله گر مستقل ، 22 سیگنال ورودی مختلف را در سهام ایالات متحده تحقیق کرد و میانگین بازده آنها را در طی یک دوره 10 ساله برگزار کرد. نتایج در وبلاگ وی با رمزگشایی بازارها نمایش داده شد. براساس تحقیقات ماروود ، بهترین و بدترین سیگنال های تجاری برای سرمایه گذاران بلند مدت شاخص های اساسی بودند. سیگنال معاملاتی که بهترین بازده 10 ساله را ایجاد کرده است ، نمره EV/EBITDA بین 0 تا 10 بود. این منجر به بازده متوسط 113. 18 ٪ ، بازده متوسط 34. 72 ٪ و بهترین نرخ برد 64. 61 ٪ شد. دونده نمره قیمت به فروش (P/S) بین 0 تا 3 بود که میانگین بازده 106. 66 ٪ ، بازده متوسط 27. 23 ٪ و 62. 67 ٪ برد کسب کرد. در حالی که بدترین و بدترین نتیجه P/S امتیاز بیش از 10 و نمره P/S زیر 0 بود که منجر به بازده منفی شد. شاخص های فنی کجا هستند؟بسته شدن بالاتر از میانگین های متحرک 200 روزه ، بهترین بازده 10 ساله را در بین سیگنال های تجاری مبتنی بر فنی ایجاد کرد. این میانگین بازده 88. 14 ٪ ، بازده متوسط 18. 07 ٪ و 60. 94 ٪ برد کسب کرد. آیا سیگنال های فنی دیگری وجود دارد که برای معامله گران بلند مدت خوب کار می کند؟برخی دیگر به طور حتم منجر به نتایج به مراتب بدتری می شوند. با این حال ، چنین تحقیقاتی از نظر تعداد ابزارهایی که می تواند آزمایش کند محدود است. همچنین احتمال بالایی وجود دارد که بتوانیم در آینده شاخص های تجاری جدید و قابل اطمینان تری پیدا کنیم. بنابراین ، یادگیری را ادامه دهید و هرگز از بازار جلوگیری نکنید.

عایشه آماجیدا عایشه از سال 2008 با صنعت فارکس همکاری می کند. در حال حاضر به عنوان معامله گر مستقل و مربی در تجارت مالی و سرمایه گذاری فعال است.