شاخص با وزن کلاه بازار چیست؟

این فرم فقط در پاسخ به سؤالات مربوط به این درس است. اگر در مورد حساب کارگزاران تعاملی خود سؤالی دارید ، لطفاً در اینجا با خدمات مشتری تماس بگیرید.

اهداف اصلی: در مورد انواع مختلف شاخص ها بیاموزید. و دریابید که به معنای تنظیم یک شاخص چیست.

ارائه شده توسط:

یادداشت های مطالعه:

شاخص با وزن کلاه بازار چیست؟

شاخص های ساخته شده برای اندازه گیری ویژگی ها و عملکرد بازارهای خاص یا کلاس های دارایی به طور معمول دارای وزن کلاه در بازار هستند ، به این معنی که ترکیبات شاخص مطابق با کل بازار یا ارزش بازار سهام موجود در دسترس خود وزن می شوند.

در شاخص های دارای وزن در بازار ، نمایندگی یک شرکت در این فهرست براساس ارزش بازار آن است و عملکرد آن به عملکرد شاخص کلی متناسب کمک می کند.

به عبارت دیگر ، این شرکت با بزرگترین کلاه بازار ، بزرگترین وزن این شاخص را نشان می دهد ، به این معنی که شرکت های Mega Cap بیش از یک شرکت کوچک کلاه بر عملکرد شاخص کلی تأثیر می گذارد.

این روش ترکیبات شاخص وزنی که امروزه بیشترین استفاده را انجام می دهد. علیرغم توسعه صدها شاخص با وزن متناوب در سالهای اخیر ، شاخص های با وزنه برداری بازار همچنان مرتبط هستند-زیرا آنها ویژگی های اصلی بازارها را منعکس می کنند و از این رو برای درک تغییرات اساسی در بازارها و بخش های بازار استفاده می شوند.

منظور از شناور یک شاخص چیست؟

تعدادی از رویکردهای ساخت و ساز با شاخص با وزن غیر دارای وزن وجود دارد که شاخص های سنتی در بازار را تکمیل می کند.

در شاخص های دارای وزن دیگر ، وزن های تشکیل دهنده مستقل از ارزش بازار تعیین می شوند. این شاخص ها برای هدف قرار دادن اهداف خاص مانند کاهش ریسک یا بهبود تنوع طراحی شده اند. مکانیسم های وزنه برداری جایگزین شامل ترکیبات شاخص به همان اندازه وزن و پایه گذاری وزن بر معیارهای اساسی مانند:

• درآمد
• نرخ سود سهام نقدی
• ارزش کتاب

شاخص های عامل چیست؟

تحقیقات دانشگاهی مدتهاست که اظهار داشت که عملکرد نسبی سهام تا حد زیادی با چندین ویژگی مشترک مانند:

• اندازه
• ارزش
• حرکت قیمت
• کیفیت
• نوسان

شاخص های فاکتور شاخص های دارای وزن غیر دارای وزن هستند که برای ضبط عملکرد این خصوصیات طراحی شده اند. این شاخص ها در نظر گرفته شده اند تا در معرض قرار گرفتن در معرض بیشتر عوامل نسبت به همتایان با وزن در بازار خود قرار بگیرند.

شاخص فاکتور برای ضبط قرار گرفتن در معرض فاکتور به روشی کنترل شده و در نظر گرفته شده است. شاخص های تک عامل و شاخص های ترکیبی فاکتور ، که بسته به مواجهه مورد نظر می توانند تنظیم شوند ، راه حل های متداول مورد استفاده سرمایه گذاران هستند.

شاخص های موضوعی چیست؟

یک شاخص موضوعی برای پیروی از یک موضوع سرمایه گذاری به طور کلی پذیرفته شده به جای یک کشور ، بخش یا بخش بازار خاص طراحی شده است. به عنوان مثال ، شاخصی از شرکتهای ذکر شده در بازارهای توسعه یافته مانند انگلیس و ایالات متحده است که درآمد قابل توجهی را از بازارهای نوظهور به دست می آورند.

هدف از این استراتژی سرمایه گذاری ، به دست آوردن قرار گرفتن در معرض بازارهای نوظهور بدون خرید مستقیم سهام صادر شده توسط شرکت های ذکر شده در کشورهای بازار نوظهور ، از این رو اجتناب از خطرات کشور و ارز و هزینه های معاملات بالاتر مرتبط با برخی از سرمایه گذاری های بازارهای نوظهور است.

مقدار شاخص چیست؟

تفاوت در نحوه محاسبه مقادیر شاخص بسته به طرح وزن شاخص می تواند رخ دهد. به خاطر سادگی ، محاسبه مقادیر شاخص با وزن در بازار را توضیح خواهیم داد.

به عنوان قیمت و ارزش بازار سهام در یک شاخص افزایش و سقوط ، این شاخص با استفاده از یک سری از مقادیر شاخص ، این حرکت را منعکس می کند. مقادیر شاخص روزانه پس از بسته شدن بازار محاسبه و منتشر می شود و در برخی موارد آنها در زمان واقعی محاسبه می شوند. تغییر در مقدار شاخص از یک نقطه به زمان به زمان دیگر ، عملکرد شاخص را نشان می دهد (یعنی عملکرد بازار/بخشی که برای اندازه گیری آن طراحی شده است).

افشای اطلاعات: FTSE Russell

مشاوران تعاملی ، بخشی از گروه کارگزاران تعاملی ، پرتفوی ردیاب شاخص FTSE Russell را در بازار سرمایه گذاری آنلاین خود ارائه می دهد. درباره اوراق بهادار متنوع بیشتر بدانید.

این ماده به عنوان مشاوره سرمایه گذاری در نظر گرفته نشده است. مشاوران تعاملی یا مدیران نمونه کارها در بازار خود ممکن است موقعیت های طولانی یا کوتاه را در شرکت های ذکر شده از طریق سهام ، گزینه ها یا سایر اوراق بهادار داشته باشند.

© 2022 London Exchange Group PLC و تعهدات گروهی قابل اجرا آن ("گروه LSE"). گروه LSE شامل (1) FTSE Inteational Limited ("FTSE") ، (2) شرکت فرانک راسل ("راسل") ، (3) FTSE Global Dead Capital Markets Inc. و FTSE Global Debt Capital Markets Markets Limited (با هم ، "FTSE"کانادا ") ، (4) mtsnext محدود (" mtsnext ") ، (5) Mergent ، Inc. (" Mergent ") ، (6) FTSE Fix Fivity LLC (" FTSE FI ") ، (7) BOY BOOK INC ("YB") و (8) فراتر از رتبه بندی S. A. S.("BR"). کلیه حقوق محفوظ است.

FTSE Russell® نام تجاری FTSE ، Russell ، FTSE Canada ، MTSnext ، Mergent ، FTSE FI ، YB و BR است."FTSE®" ، "Russell®" ، "FTSE Russell®" ، "MTS®" ، "FTSE4Good®" ، "ICB®" ، "Mergent®" ، "Boy Book®" ، "Beyond Ratings®" و همهسایر علائم تجاری و علائم خدمات مورد استفاده در اینجا (اعم از ثبت نشده و یا ثبت نشده) علائم تجاری و/یا علائم خدمات متعلق به یا مجوز توسط عضو قابل اجرا گروه LSE یا مجوزهای مربوطه آنها هستند و متعلق به آن هستند و یا تحت مجوز استفاده می شوند ، توسط FTSE ، Russell ، MTSnextSnext، ftse canada ، mergent ، ftse fi ، yb یا br. FTSE Inteational Limited توسط اداره رفتار مالی به عنوان مدیر معیار مجاز و تنظیم می شود.

کلیه اطلاعات فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است. کلیه اطلاعات و داده های موجود در این انتشار توسط گروه LSE ، از منابعی که از آن اعتقاد دارند دقیق و قابل اعتماد هستند ، بدست می آید. به دلیل احتمال خطای انسانی و مکانیکی و همچنین سایر عوامل ، با این وجود ، چنین اطلاعات و داده هایی "همانطور که هست" بدون ضمانت از هر نوع ارائه می شود. هیچ یک از اعضای گروه LSE و و نه مدیران مربوطه ، افسران ، کارمندان ، شرکا یا مجوزهای مربوط به آنها ، هرگونه ادعای ، پیش بینی ، ضمانت یا نمایندگی را به صراحت یا ضمنی ، چه در مورد صحت ، به موقع بودن ، کامل بودن ، قابلیت هرگونه اطلاعات یا نتایج ، انجام نمی دهند. از استفاده از محصولات FTSE Russell ، از جمله اما محدود به شاخص ها ، داده ها و تجزیه و تحلیل ها یا تناسب اندام یا مناسب بودن محصولات FTSE Russell برای هر منظور خاص که ممکن است آنها باشد ، بدست نمی آید. هرگونه بازنمایی از داده های تاریخی که از طریق محصولات FTSE Russell قابل دسترسی است ، فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و یک شاخص قابل اعتماد برای عملکرد آینده نیست.

هیچ مسئولیتی یا مسئولیت توسط هیچ یک از اعضای گروه LSE قابل قبول نیست و نه مدیران مربوطه ، افسران ، کارمندان ، شرکا یا مجوزهای مربوط به (الف) هرگونه ضرر یا خسارت در کل یا بخشی از آن ناشی از ، ناشی از آن یا مربوط به هرگونه خطایی(سهل انگاری یا در غیر این صورت) یا شرایط دیگری که در تهیه ، جمع آوری ، تدوین ، تفسیر ، تجزیه و تحلیل ، ویرایش ، رونویسی ، انتقال ، برقراری ارتباط یا ارائه هرگونه اطلاعات یا داده یا استفاده از این سند یا پیوندها به این سند یا (ب) هر یک از این سند ها یا (ب) وجود دارد. خسارت مستقیم ، غیرمستقیم ، خاص ، نتیجه گیری یا حادثه ای ، حتی اگر به هر یک از اعضای گروه LSE پیش از احتمال چنین خسارتهایی توصیه شود ، ناشی از استفاده یا عدم توانایی در استفاده از چنین اطلاعاتی است.

هیچ یک از اعضای گروه LSE و و نه مدیران ، افسران ، کارمندان ، شرکا یا مجوزهای مربوطه آنها مشاوره سرمایه گذاری ارائه می دهند و هیچ چیز موجود در اینجا یا از طریق محصولات FTSE راسل ، از جمله داده های آماری و گزارش های صنعت ، باید به عنوان مشاوره مالی یا سرمایه گذاری یا یک سرمایه گذاری در دسترس باشد. ارتقاء مالی.

کارایی گذشته ضمانتی برای نتایج آینده نیست. نمودارها و نمودارها فقط برای اهداف مصور ارائه شده است. بازده شاخص نشان داده شده ممکن است نتایج معاملات واقعی دارایی های قابل سرمایه گذاری را نشان ندهد. برخی از بازده های نشان داده شده ممکن است منعکس کننده عملکرد آزمایش شده باشد. تمام عملکرد ارائه شده قبل از تاریخ شروع شاخص ، عملکرد آزمایش شده است. عملکرد پشتی عملکرد واقعی نیست ، اما فرضی است. محاسبات آزمون پشتی بر اساس همان متدولوژی است که هنگام راه اندازی این شاخص به طور رسمی اجرا می شود. با این حال ، داده های آزمایش شده ممکن است منعکس کننده استفاده از روش شاخص با سود عقب باشد ، و محاسبات تاریخی یک شاخص ممکن است از ماه به ماه بر اساس اصلاحات به داده های اقتصادی اساسی مورد استفاده در محاسبه شاخص تغییر کند.

این سند ممکن است شامل ارزیابی های آینده نگر باشد. اینها براساس تعدادی از فرضیات مربوط به شرایط آینده است که در نهایت ممکن است نادرست باشد. چنین ارزیابی های آینده نگر مشمول خطرات و عدم قطعیت ها است و ممکن است تحت تأثیر عوامل مختلفی باشد که ممکن است باعث شود نتایج واقعی از نظر مادی متفاوت باشد. هیچ یک از اعضای گروه LSE و مجوزهای آنها هیچ وظیفه ای را بر عهده ندارند و متعهد نیستند که ارزیابی های آینده نگر را به روز کنند.

هیچ بخشی از این اطلاعات ممکن است بازتولید شود ، در یک سیستم بازیابی ذخیره شود یا به هر شکلی یا به هر وسیله ، الکترونیکی ، مکانیکی ، فتوکپی ، ضبط یا در غیر این صورت ، بدون اجازه کتبی قبلی از عضو قابل اجرا در گروه LSE منتقل شود. استفاده و توزیع داده های گروه LSE به مجوز از FTSE ، Russell ، FTSE Canada ، MTSNext ، Mergent ، FTSE FI ، YB ، BR و/یا مجوزهای مربوطه آنها نیاز دارد.

افشای اطلاعات: کارگزاران تعاملی

اطلاعات ارسال شده در پردیس IBKR که توسط شخص ثالث ارائه می شود و نه توسط کارگزاران تعاملی ، توصیه کارگزاران تعاملی را تشکیل نمی دهد که شما باید برای خدمات آن شخص ثالث قرارداد داشته باشید. شرکت کنندگان شخص ثالث که در پردیس IBKR مشارکت می کنند ، مستقل از کارگزاران تعاملی هستند و کارگزاران تعاملی هیچگونه نمایندگی یا ضمانتی در مورد خدمات ارائه شده ، عملکرد گذشته یا آینده آنها یا صحت اطلاعات ارائه شده توسط شخص ثالث ارائه نمی دهند. کارایی گذشته ضمانتی برای نتایج آینده نیست.

این ماده از FTSE Russell است و با اجازه FTSE Russell ارسال می شود. نظرات بیان شده در این مطالب صرفاً درباره نویسنده است و/یا FTSE Russell و IBKR در حال تأیید یا توصیه هیچ سرمایه گذاری یا معاملاتی است که در مطالب مورد بحث قرار می گیرد. این ماده به عنوان پیشنهادی برای فروش یا درخواست پیشنهاد برای خرید هرگونه امنیت قابل تفسیر نیست. به حدی که این ماده در مورد فعالیت عمومی بازار ، روند صنعت یا بخش یا سایر شرایط اقتصادی یا سیاسی مبتنی بر بحث و گفتگو بحث می کند ، نباید به عنوان مشاوره تحقیق یا سرمایه گذاری تفسیر شود. به حدی که شامل منابع مربوط به اوراق بهادار خاص ، کالاها ، ارزها یا سایر ابزارها باشد ، این منابع توصیه ای برای خرید ، فروش یا نگه داشتن چنین امنیتی ندارند. این ماده برای در نظر گرفتن شرایط مالی خاص ، اهداف سرمایه گذاری یا الزامات مشتریان خاص در نظر گرفته نشده است. قبل از عمل بر روی این ماده ، باید در نظر بگیرید که آیا برای شرایط خاص شما مناسب است و در صورت لزوم ، به دنبال مشاوره حرفه ای باشید.

مطابق با آیین نامه اتحادیه اروپا: بیانیه های موجود در این سند به عنوان یک توضیح عینی یا مستقل در مورد موضوعات در نظر گرفته نمی شود. لطفاً توجه داشته باشید که این سند (الف) مطابق با الزامات قانونی که برای ارتقاء استقلال تحقیقات سرمایه گذاری طراحی شده است تهیه نشده است ، و (ب) مشمول هیچگونه ممنوعیتی برای معامله پیش از انتشار یا انتشار تحقیقات سرمایه گذاری نیست.

هر نماد تجاری نمایش داده شده فقط برای اهداف مصور است و برای به تصویر کشیدن توصیه ها در نظر گرفته نشده است.

افشای اطلاعات: نمایش نمادها در فیلم

هر سهام ، گزینه ها یا نمادهای آتی نمایش داده شده فقط برای اهداف مصور است و برای به تصویر کشیدن توصیه ها در نظر گرفته نشده است.