در مورد روشهای تحلیل فنی و پیش بینی بازار

این مقاله بر اساس یک مطالعه نظری و عملی که توسط Stairway to Heaven LLC انجام شده است تهیه شده است و حاوی بخش اصلی از اسناد و مدارک پشتیبانی از سیستم تحلیلی The Wild Cat's Strategics® برای Metatrader 4. است.® برای Metatrader 4 که با موفقیت توسط خدمات فدرال روسیه برای مالکیت معنوی ، حق ثبت اختراع و علائم تجاری ثبت شده است. حق چاپ در این نشریه متعلق به نویسنده مقاله است که توسعه دهنده سیستم است. کد برنامه به عنوان پیوست شده در این زمینه بر اساس برخی اسکریپت ها و شاخص های منتشر شده در ابتدا منتشر شده است که نویسندگان آنها به عنوان کپی رایت در کد گنجانده شده اند.

معرفی

این مقاله به طور خلاصه یک مشکل کلی را تشریح می کند و به تدریج یک کار مشخص را برای پرده برداری از اصول اساسی مفهوم و تشکیل ستون فقرات چشم انداز جدید در بازارهای مالی ، تجزیه و تحلیل فنی و الگوی معاملاتی به خودی خود برطرف می کند.

از آنجا که راه حل امکان اجرای جایگزین بخشی از کار را که قبلاً دارای حق چاپ است ، امکان پذیر است ، یکی از اهداف مقاله جلب توجه توسعه دهندگان به مطالعات و جستجوی راه حل های دیگر است که ممکن است پیشرفته تر و/یا جالب تر باشد.

به معامله گران آماده استفاده از ابزار فنی برای تجزیه و تحلیل و پیش بینی ارائه می شود. این ابزار مرحله بعدی توسعه شاخص گسترده Regression Stopandreverse منتشر شده در سال 2007 است که از بسیاری از کاربران به رسمیت شناخته شده است. گفته می شود ، کد برنامه ابزار می تواند توسط توسعه دهندگان به عنوان ماژول نهایی ارائه داده ها در اجرای راه حل خود استفاده شود.

1. نمای کلی زیرساخت ها. مفهوم کلی

1. 1تعیین یک کار به طور کلی.

تعداد عادلانه ای از آثار جدی قبلاً به تلاش برای تدوین توصیف ریاضی از بازارها و مطالعات مختلف وابستگی های داخلی و خارجی از قیمت ابزار مالی اختصاص یافته است.

آنها ما را به نتیجه گیری غیرمترقبه می رسانند-بازارها از خود دفاع بسیار خوبی در برابر عزم و توانایی کاملاً تعریف شده از طریق مدلهای مختلف علمی محور دارند که برای اطمینان از ثبات دقت پیش بینی برای تجارت عملی برای یک دوره زمانی لازم است. توسط اکثریت معامله گران.

سخنان جورج سوروس در این زمینه به اندازه کافی خلاصه این وضعیت را به ذهن متبادر می کند:

بشرآنها نمی توانند دانش کاملی از بازار بدست آورند زیرا تفکر آنها همیشه بر بازار تأثیر می گذارد و بازار بر تفکر آنها تأثیر می گذارد.

آیا این بدان معناست که تهیه یک مدل ریاضی کاملاً قطعی بازار غیرممکن است؟به طور کلی ، هیچ نکته ای در جستجوی پاسخ به این سؤال در تجارت عملی وجود ندارد زیرا جنبه های تجارت به جای علم ، ویژگی های هنری بیشتر است. با این حال ، علم پتانسیل بسیار خوبی برای پشتیبانی از کل فرایند تجارت دارد.

برخی روش ها و رویکردهای علمی وجود دارد که می تواند با موفقیت در کار در بازارهای مالی اعمال شود. در اینجا مهم است که تأکید ویژه ای بر رویکرد چنین برنامه هایی داشته باشیم. برای یک معامله گر چه اهمیتی دارد؟من می خواهم چند کلمه در مورد به اصطلاح سیستم های تجاری "جعبه سیاه" مکانیکی (MTS) در عبور بگویم. اگرچه می توان در مورد Boon و Bane of MTS زندگی کرد ، اما ما فقط به نتیجه گیری نهایی علاقه مندیم که خیلی دلگرم کننده نیست.

از آنجا که اکثر معامله گران به راحتی توسط MTS به دام می افتد که به اصول ، کیفیت توسعه و خطاهای غیرقابل اجتناب در این برنامه ها بستگی دارد ، تجارت از هنر به مکانیسم معیوب تبدیل می شود که نقص آن پنهان و غیرقابل پیش بینی است.

علاوه بر این ، معامله گران باید دانش خوبی داشته باشند و درک روشنی از چه زمانی و چه مناطقی از حرکات قیمت یک MTS خاص می تواند یا نمی تواند اعمال شود. اما این نیاز اغلب برآورده نمی شود و معامله گران به دلیل سادگی به نظر می رسد استفاده از MTS ، از عادت نیاز به تجزیه و تحلیل خارج می شوند. ما از بحث در مورد MTS در اینجا خودداری خواهیم کرد.

از جمله موارد دیگر ، معامله گران برای تکیه بر و براساس آن می توانند به صورت پویا شکل بگیرند و فعالیت بازار خود را تنظیم کنند. پیش بینی ها به نوبه خود می توانند به طور معمول به دو گروه تقسیم شوند - پیش بینی ها در قالب پیش بینی های مختلف بر اساس برخی روش ها و پیش بینی های علمی در قالب انتقال مستقیم داده های درون یابی.

برای روشن تر شدن ، آنها می توانند با دو منحنی ساخته شده در نمودارهایی که گاهی اوقات بسیار شبیه به هم هستند ، مثال زدند. منحنی اول با استفاده از تجزیه و تحلیل طیف مفرد معروف به "کاترپیلار" در روسیه ساخته شده است. مورد دوم نشان دهنده میانگین متحرک ساده در حال جابجایی است. البته این ممکن است بهترین نمونه ها نباشد اما در این مرحله اهمیتی ندارد. ما در اینجا مزایا و مضرات این دو روش را در نظر نمی گیریم. نکته مهم این است که هر دو آنها توسط معامله گران مختلف در کار خود با بهره وری خاص استفاده می شوند.

در حقیقت ، هر دو روش فقط در این مورد متفاوت هستند که SSA به دنبال پیش بینی تغییرات آینده در برخی از پارامترها است در حالی که محاسبه و نمایش میانگین متحرک چیزی را پیش بینی نمی کند - این روش صرفاً اطلاعات مربوط به داده های واقعی محاسبه شده را به روشی ساده نشان می دهد. به طور دقیق ، هیچ پیش بینی ای در مورد دوم وجود ندارد. پیش بینی توسط یک معامله گر بر اساس قیمت نسبت به میانگین متحرک یک ابزار پیش بینی به خودی خود تولید می شود. در هر دو مورد ، یک معامله گر نوعی تجزیه و تحلیل را انجام می دهد.

بنابراین ، تجارت بر اساس پیش بینی های علمی به تسهیل عملیات در بازارها کمک می کند ، اما با خطرات بیشتری همراه است زیرا خطاهای پیش بینی شده توسط معامله گران با تأخیر اصلاح می شود که اغلب قابل قبول نیست.

از طرف دیگر ، تجارت بر اساس انتقال مستقیم داده ها خطاهای ناشی از محاسبات/پیش بینی های ریاضی را از بین می برد اما تلاش فکری معامله گر را افزایش می دهد. اگر اکنون همه تفاوت های روانشناسی و ذهنیت اکثریت معامله گران را در نظر بگیریم و آنها را به طور متوسط از بین ببریم ، نتایج معاملات در پرونده کلی نشان می دهد که در عمل تفاوت خاصی بین دو گروه مشخص پیش بینی وجود ندارد.

هنگامی که یک تکنیک پیش بینی علمی بیش از حد پیچیده می شود ، تفاوت قابل توجهی شروع می شود و بنابراین احتمال خطا ، کمیت و کیفیت را افزایش می دهد. کسی فکر می کند که به نظر می رسد بین شرایط اولیه و نتیجه نهایی درگیری وجود دارد.

در واقع ، اگر تصمیم گرفته شود پیش بینی هایی را با استفاده از روشهای علمی تولید کند ، تکنیک های ساده از نظر صحت نتایج کافی نخواهد داشت. چگونه می توان از خطاهای فزاینده در هنگام پیچیده شدن تکنیک ها جلوگیری کرد و آیا می توان از آنها به طور کلی جلوگیری کرد که آنها شروع به تأثیرگذاری بر صحت پیش بینی لازم می کنند؟این یک سؤال دشوار است که به راحتی می تواند منجر به بن بست منطقی شود یا راه حل های بی پرده ای را که شامل شمارش وقت گیر روشهای ساده و ترکیب آنها است ، ایجاد کند.

از کجا و چگونه می توان میانگین طلایی بین منبع و نتیجه ، پیچیدگی روشهای محاسبه و صحت نتایج نهایی را پیدا کرد؟ممکن است تعداد زیادی راه حل وجود داشته باشد. حداقل یکی از آنها قرار است در اینجا مورد بررسی قرار گیرد.

1. 2تقسیم به قطعات.

از آنجا که ما روی تجارت فنی متمرکز شده ایم ، داده های اولیه فقط با تاریخ نقل قول محدود می شوند ، یعنی ما تعداد کل میله ها و چهار مقدار قیمت هر نوار را بدون حجم داریم. مقادیر حجم باید نادیده گرفته شود زیرا از یک منبع به منبع دیگر بسیار متفاوت است و در مورد حجم معاملات صادق نیست. بنابراین هیچ منطقی در استفاده از آنها در محاسبات وجود ندارد ، زیرا ما در نهایت با استفاده از داده های قیمت مشابه که به خودی خود با کار داده شده مغایرت دارد ، پیش بینی های مختلفی خواهیم داشت.

از طرف دیگر ، حرکات قیمت ابزار مالی مورد بررسی در حال حاضر حاوی اطلاعاتی در مورد حجم واقعی و واقعی تجارت است که مستقیماً به دومی وابسته است. ما باید سری عددی را در دست پردازش کنیم و داده های پردازش شده را در یک نمودار نمایش دهیم.

برای پیچیده تر کردن راه حل ، کار به دو بخش تقسیم می شود - پیش پردازش داده ها با استفاده از یک روش علمی خاص و پس از پردازش و به دنبال آن نمایش داده ها. اجازه دهید ما از پایان کار با کار خود مقابله کنیم.

1. 3حل قسمت دوم کار.

فرض کنید ، ما قبلاً داده های از پیش پردازش شده ای داریم که باید در یک نمودار نمایش داده شوند. چه روش ، رویکردی ، تکنیک نمایش داده ها باید برای اطمینان از کمترین اعوجاج ناشی از مواد تهیه شده در ضمن ارائه تجزیه و تحلیل با پتانسیل پیش بینی ، ترجیح داده شود؟

دستگاه ریاضی طیف کافی از راه حل های براق را ارائه می دهد که در میان آنها می توانیم تجزیه و تحلیل رگرسیون را به عنوان روشی که معیارهای مشخص شده فوق را انتخاب می کنیم انتخاب کنیم و انتخاب کنیم.

تجزیه و تحلیل رگرسیون یک روش آماری برای مطالعه وابستگی ها است که از نظر خاص می تواند به عنوان یک روش ساده برای ارائه داده ها و بدون فساد در مواد اولیه در نظر گرفته شود. هدف دیگر تجزیه و تحلیل رگرسیون پیش بینی مقادیر متغیر وابسته است. این روش برای کار داده شده تقریباً ایده آل است.

بنابراین ، آیا می توانیم قسمت دوم کار حل شده را در نظر بگیریم؟نه هنوز. راه حل فقط بیان شده است ، اکنون باید نوع رگرسیون مشخص شود. بگذارید ببینیم چه نتیجه ای با استفاده از رگرسیون خطی خواهیم داشت.

فرض کنید که نقطه توطئه اولیه به دست آمده از پیش پردازش داده ها یکی از افراط و تفریط محلی نرخ ارز EURUSD در پایان پاییز 2007 است. یک کانال انحراف استاندارد از این نقطه با استفاده از پرتوی مرکزی رگرسیون خطی به عنوان یک ترسیم می شود. پایه

شکل 1. کانال انحراف استاندارد از خط رگرسیون ترسیم شده برای EURUSD

ارزش پیش بینی تولید شده چقدر است؟

قوانین معاملات کانال به خوبی شناخته شده است. واضح است که ارزش پیش بینی فوق از یک معامله گر به دیگری متفاوت خواهد بود. با این حال ، چنین پیش بینی هایی در عمل کاملاً مناسب هستند و نسبتاً مورد استفاده قرار می گیرند.

ما همچنین با نقص چنین پیش بینی ها آشنا هستیم. اکنون می دانیم که نرخ EURUSD به طور پیوسته به حد بالایی کانال برخورد کرده و آزادانه در حال افزایش است. اما معامله گران در آن زمان مجبور بودند با ریسک و احساسات شدید انتخاب کنند.

این ما را به یک سؤال عادلانه سوق می دهد - آیا می توان یکی از اهداف تحلیل رگرسیون مربوط به پیش بینی مقادیر را در پیش بینی برای تسهیل تصمیم گیری در لحظه های بحرانی به طور مؤثر استفاده کرد؟بله می شود. ارائه داده ها برای این منظور باید مبتنی بر رگرسیون چند جمله ای باشد ، جایی که سری عددی برون یابی پیش بینی هدف ، پیش بینی ، یک نکته عجیب و غریب خواهد بود.

بگذارید همان کانال انحراف استاندارد را از همان نقطه ترسیم کنیم اما بر اساس منحنی مرکزی هر دو سری عددی درون یابی و برون یابی رگرسیون چند جمله ای.

شکل 2. کانال انحراف استاندارد از خط رگرسیون چند جمله ای ترسیم شده برای EURUSD

بد نیست. دقیقاً همان چیزی که یک معامله گر برای یک کار با اعتماد به نفس و صلح آمیز تر نیاز دارد. فقط لازم به ذکر است که خطایی در پارامترهای این روش پیش بینی مربوطه را به ضد پودر آن تبدیل می کند. چنین خطایی مطمئناً تقصیر یک توسعه دهنده خواهد بود و مشخصه خود روش نیست.

روش به این ترتیب از نظر کار داده شده بی عیب و نقص است و اکنون می توانیم بخش دوم کار حل شده را همانطور که در مورد روش بازنمایی داده ها تصمیم گرفته ایم در نظر بگیریم.

در واقع ، فکر کردن به چیزی آشناتر و واضح تر از یک کانال کارگردانی با سطح انحراف استاندارد که قیمت آن در طول بردار آن حرکت می کند ، دشوار است. در این حالت ، در مقایسه با کانال های مختلف خطی ، پیش بینی دقیق تر است در حالی که هیچ چیز جدیدی در تاکتیک های معاملاتی وجود ندارد زیرا کاملاً مورد مطالعه قرار گرفته است و حتی به طور شهودی واضح است.

در اینجا ، ما می توانیم به جنبه دیگری از تحلیل نگاه کنیم. چگونه می توان تصمیم گیری در مورد ورود به بازار ، بسته شدن و/یا وارونگی موقعیت ها را برای یک معامله گر آسانتر کرد؟عامل سیگنال های معاملاتی به شکل "جعبه سیاه" همان خطرات و عوارض جانبی مشابه MTS را به همراه می آورد. استفاده از نوسان سازهای اضافی انتخاب فردی است و در اینجا مهم است که یک معامله گر بتواند بفهمد و بفهمد دقیقاً چیست که هر شاخص مشخصی نشان می دهد ، در غیر این صورت ممکن است قربانی برنامه شود.

ریاضیات از این نظر چه چیزی می تواند به یک معامله گر ارائه دهد؟از یک طرف ، داده های برون یابی از رگرسیون چند جمله ای یک پیش بینی هشدار دهنده به خودی خود است که برای تعیین مناطق ورودی و خروج استفاده می شود. از سوی دیگر ، یک سطح از دست دادن استاندارد De Facto یک روش معمول در تجارت است زیرا به عنوان یک عامل محدود کننده برای ضرر و زیان ناشی از خطاهای اجتناب ناپذیر در فعالیت بازار است.

نمایش سطح از دست دادن توقف پویا در نمودار چیز بزرگی نیست زیرا الگوریتم ساده و مشهور است. فقط باید در مورد روش محاسبه سطوح تصمیم گرفت و مفهوم انحراف استاندارد خود را در اینجا به مزیت خوبی نشان داد. محاسبه انحراف قیمت در محدوده از نقطه اولیه شناخته شده تا نوار صفر نیز پیچیده به نظر نمی رسد.

در نتیجه ، تمام اطلاعات مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل فنی که در این مرحله می توان به دست آورد ، مستقیماً در نمودار موجود است. پیش بینی سطح از دست دادن توقف در کانال انحراف استاندارد چند جمله ای به شرح زیر است:

شکل 3. پیش بینی سطح از دست دادن توقف در کانال انحراف استاندارد چند جمله ای

و ، هشدار دهنده "پیش بینی چند جمله ای" در درک بصری ، به ترتیب:

شکل 4. پیش بینی حرکت قیمت Eurusd در رگرسیون چند جمله ای

اجرای نمایش داده های نهایی در قالب کد برنامه MQL4 به این مقاله پیوست شده است.

این ماژول کاملاً برای کار آماده است و می تواند به عنوان یک ابزار فنی مستقل مورد استفاده قرار گیرد. با این حال ، تمام فرصت های پتانسیل و پیش بینی پنهان آن ، ارزش خود را به عنوان بخشی از یک اجرای پیچیده واحد از چندین مؤلفه نشان می دهد ، همانطور که در اینجا نشان داده می شود.

مطالب زیر ممکن است به عنوان یک راهنما در جستجوی راه حل های جایگزین برای پیش پردازش داده ها باشد.

1. 4حل قسمت اول کار.

لازم به ذکر است که گزینه بازنمایی داده های انتخاب شده عموماً وظیفه باقی مانده را برای تعیین نقطه مرجع اولیه و مرجع که یکی دیگر از مزایای پردازش پس از آن است ، باریک می کند.

در واقع ، روش تجزیه و تحلیل رگرسیون در مراحل اولیه مشکل سنتز فیزیکوماتاتیک پیچیده را ما را نجات می دهد و ما مجبور نیستیم تغییرات قیمت را در یک طیف توزیع کنیم یا در ترکیب اجزای هارمونیک و سایر روشهای منتهی به نوسانات خاص و تحریفات پایان کار خود را بکشیم. داده ها در برابر سری عددی اولیه که به عنوان ستون فقرات برای پیش بینی احتمالی تر نزدیک به واقعیت خدمت می کنند.

با این حال ، نقطه مرجع می تواند با استفاده از هر روش به سادگی به عنوان یک اشاره گر برای آن تعیین شود. با این وجود ، راه حل مورد نظر الزامات نسبتاً سختی را برای پیش پردازش تحمیل می کند ، زیرا روش در کل ، روش رگرسیون موج نامیده می شود ، وجود حلقه های عمیق و همچنین بازخورد منفی و مثبت بین مؤلفه های ریاضی آن را نشان می دهد.

ارزیابی آثار دیرینه انجام شده توسط محققان مختلف که با قوانین بازار و فرآیندهای موج طبیعی همراه با نتایج فردی که ابتدا از نظر ریاضی تعریف شده و در عمل به دست می آیند ، انجام می شود ، ما را به این نتیجه می رساند که حداقل یک تئوری وجود دارد که اجازه می دهد ساختار بازار را با یک توصیف کنیمدرجه کافی از دقت و پیش بینی تغییرات قیمت آینده بر اساس این ساختار با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون.

این ما را به نظریه موج می رساند که به اصطلاح اصل موج الیوت را تعریف می کند. توسعه مدرن این تئوری باعث ایجاد چندین شاخه مستقل شد ، که شاخه موج فراکتال برجسته تر است زیرا پتانسیل زیادی برای پروژه های مربوطه دارد. این شاخه به عنوان یک فرضیه کار برای کل روش رگرسیون موج انتخاب شد.

1. 5قرار دادن همه مؤلفه ها

بنابراین ، در نوع نهایی راه حل ، ما یک پروژه اجرا شده از یک روش ریاضی برای تعریف و توصیف ساختار موج فراکتال سری عددی متشکل از نقل قول های بازار به همراه روشی برای تجزیه و تحلیل توصیف به دست آمده از ساختار و پیش بینی از ساختار و پیش بینینوسانات قیمت ابزارهای مالی مورد بررسی.

گفته می شود ، ما نیازی به یک مرجع جداگانه نداریم بلکه یک ساختار کامل فراکتالی نیست زیرا این پارامترهای رگرسیون چند جمله ای و وضعیت فراکتال مورد نظر را با استفاده از معیار روند/تصحیح تعریف می کند.

علاوه بر این ، توضیحات ساختار اجازه می دهد تا از ابزارهای خطی اضافی در نمودار استفاده کنید ، مانند Fibonacci Rection و Andrews 'Pitchfork:

شکل 5. ابزارهای اضافی (اصلاح فیبوناچی و Pitchfork Andrews) برای تجزیه و تحلیل ساختار فراکتال

1. 6ماتریس موج فراکتال

توسعه تئوری موج فراکتال مدرن پایه و اساس یک تحقیق تجربی با انگیزه از پدیده های مختلف ، اعم از جسمی و اقتصادی را فراهم می کند.

نتایج حاصل از این تحقیق به یک شکل مربوطه از داده های ریاضی تبدیل شده است که پس از آن داده های آماده شده از نظر کاربرد در بازار واقعی در نظر گرفته شده و به درستی طبقه بندی می شوند. برای یک گروه مشخص شده از فراکتال های پایدار ، یک ماتریس یکپارچه برای استفاده به عنوان داده های اولیه برای محاسبه رگرسیون چند جمله ای ساخته شده است.

مشخص است که یک فراکتال یک ساختار پایدار را نشان می دهد که مقیاس پذیر است و در هر یک از این مقیاس ها تکرار می شود. در حقیقت ، این بدان معنی است که فراکتال ها از همان نوع در یک چارچوب زمانی ماهانه و یک نمودار کنه نسبتاً مشابه خواهند بود. در شرایط واقعی بازار ، ساختار داخلی فراکتال ها در معرض تخریب و اعوجاج قرار دارد. هرچه چهارچوب زمانی کوتاه تر باشد ، بیشتر اوقات مشاهده می شود.

ساختار فراکتال از دیگر فراکتال های مشابه یا مشابه یکدیگر به شکل بیرونی تشکیل شده است. حرکات قیمت هرج و مرج که به طور معمول به نام سر و صدای بازار نامیده می شود ، در بازه های زمانی کوتاه تر فشرده تر است. هنگامی که سطح سر و صدای بازار از حد مشخصی فراتر می رود ، ساختار فراکتال تجزیه می شود.

شکل فراکتال تحریف می شود که از مجموعه ای از فراکتال های پایدار خاص خارج می شود. حد سطح سر و صدای بازار در فریم های زمانی طولانی تر است و ساختار فراکتال بسیار پایدارتر می شود.

موارد فوق به ما این امکان را می دهد تا نتیجه گیری واسطه ای مهم را بدست آوریم که نیاز به درک و توجه در کار و تجزیه و تحلیل دارد - حتی اگر ساختار فراکتال در بازه های زمانی کوتاه تر شکسته و از بین برود ، قیمت همچنان در چارچوب شکل گیری فراکتال ارشد حرکت می کند. این نتیجه گیری در تجارت در هر دوره زمانی ضروری است زیرا پتانسیل جهت گیری در وضعیت بازار را باز می کند.

1. 7مفهوم جریان نقدی بازار

در تجارت عملی ، هیچ نکته ای در نظر گرفتن پیش نیازهای سطح پایین برای ظهور فراکتال های پایدار در بازار وجود ندارد - آنها شفاف هستند و هیچ تاثیری در کیفیت کار و میزان سود آن ندارند.

در سطح بالا ، سطح کاربر ، مصلحت است که فراکتال های مهم ابتدایی را که بر حرکت قیمت در آینده نزدیک تأثیر می گذارد ، در نظر گرفته و تعیین می کند.

این امر بیشتر نمونه خواهد شد اما ابتدا باید فراکتال ها به گونه ای ارائه شود که بدون توجه به دانش و پیشینه آنها ، برای هر معامله گر روشن ، طبیعی و مرسوم باشد. قیاس مستقیم با رودخانه ها ، شاخه های آنها ، منابع و سایر خصوصیات طبیعی وجود دارد.

یک ساختار فراکتال در حال توسعه در هر بازه زمانی جریان نقدی تعادل را تشکیل می دهد که برای مدت معینی پایدار باقی می مانند. یک استخر با دو لوله را تصور کنید - پر و تخلیه. لوله اول دائماً استخر را پر می کند که دائماً آب را از حالت دوم نشت می کند. ظاهرا ، حجم آب جوینده باید برابر با حجم خروج باشد تا از سطح آب پایدار در استخر اطمینان حاصل شود.

جریان های بازار به روشی مشابه شکل می گیرند ، از کل سهام پول جاری و خروج از طریق طیف وسیعی از میله ها در یک بازه زمانی معین. اولین قانون نیوتن (قانون بی تحرکی) نیز در اینجا اعمال می شود که مطمئناً توسط هر معامله گر مشاهده شده است - در بازار نازک ، هنگامی که حجم کل سهام پول بزرگ نیست ، قیمت به راحتی تحت تأثیر مبالغ اندک سرمایه گذاری شده در آن قرار می گیردبازار توسط بازیکنان بازار.

تعداد زیادی از جریانهای موجود در حال شکل گیری وجود دارد اما تا کنون هر یک از آنها مناسب نیستند که به صورت جداگانه در نظر گرفته شوند. تجربه و عقل سلیم نشان می دهد که تعداد بهینه جریان های جدا شده برای هر بازه زمانی سه است.

یکی از آنها باید جریان اصلی را نشان دهد ، رودخانه ای که در هر بازه زمانی مشخص جریان دارد. دو مورد دیگر بازوهای رودخانه و یا در غیر این صورت جریان داخلی یا لوله های پر و تخلیه اضافی - هرچه درک آن آسان تر باشد. کانال های رگرسیون موج را می توان به ترتیب به عنوان سواحل رودخانه و بازوها یا مرزهای آن یا مرزهای تصویری یا لوله های لوله تعبیر کرد.

کل مفهوم با فرضیه ای از وجود جهانی یا به عبارت دیگر جریان اساسی - رودخانه اصلی برای مطالعه یک ابزار مالی به عنوان یک کل ، تاج گذاری شده است. این جریان بر اساس کل سهام پول موجود در بازار و مربوط به یک ابزار مالی خاص ساخته شده است. این جریان بدیهی است که اینرسی ترین و تمام حرکات قیمت و کل توسعه سازه های مختلف فراکتال در داخل ساحل های اساسی رودخانه رخ می دهد.

بنابراین ، مفهوم جریان پول نقد به طور قابل توجهی عدم اطمینان از حرکات قیمت را از بین می برد و همراه با کانال های رگرسیون موج ، معیارهای اضافی را در توپولوژی بازار و همچنین روشهای تجزیه و تحلیل و پیش بینی به یک معامله گر ارائه می دهد.

2. فراکتال های ابتدایی به عنوان نیروی محرک بازار

2. 1فراکتال های ابتدایی

یک فراکتال بدوی ماده ای برای الگوهای روند و تصحیح است. این توسط سه نمودار متوالی Extrema تشکیل شده است و بنابراین می تواند به عنوان حداقل ساختار مکرر پایدار ممکن (بدوی) تعریف شود.

بدوی ها همه و هر بازه زمانی را نفوذ می کنند و ساختاری از کل مجموعه فراکتال ها را در ماتریس موج تشکیل می دهند. فقط می توان چهار مورد از این بدونها را تعریف کرد زیرا هیچ کس دیگری وجود ندارد.

بگذارید نگاهی به هر چهار بدوی دنبال یکدیگر در همان جریان بیندازیم. سه امتیاز (آبریز) الگوی صعودی را تشکیل داده اند. این فراکتال فقط سه ویژگی اصلی دارد:

1. نقطه افراطی B بالاتر از نقطه افراطی است.
2. نقطه افراطی B بالاتر از نقطه افراطی C است.
3. نقطه افراطی C بالاتر از نقطه افراطی است.

شکل 6. الگوی صعود

ظهور چنین ساختار ابتدایی در هر بازه زمانی از м1 به MN1 نشانه روشنی از صعود در زیر در همان جریان است که در آن فراکتال بدوی تشکیل شده است. با این حال ، مگر اینکه و تا زمانی که قیمت نوسان از نقطه B بالا نرود و فراتر از مرزهای بدوی شکل گرفته باشد ، صعود غیرقابل تأیید و ناپایدار خواهد بود. در مورد ما ، ما می توانیم روند صعودی شکل گرفته و تأیید شده را مشاهده کنیم.

این قانون هیچ جایگزینی را به وجود نمی آورد - اگر یک صعود شکل در جریان وجود داشته باشد و چنین صعودی تأیید شود ، فقط با یک اصلاح رو به پایین در همان جریان ، بدون استثنا می توان دنبال کرد.

این بدان معنی است که هرگونه صعود بر تأیید آن ، الگوی بعدی را تشکیل می دهد ، یک ساختار ابتدایی از فراکتال بدوی قبل از اصلاح رو به پایین. این فراکتال همچنین فقط سه ویژگی اصلی دارد:

1. نقطه افراطی B پایین تر از نقطه افراطی است.
2. نقطه افراطی B پایین تر از نقطه افراطی است.
3. نقطه افراطی C بالاتر از نقطه افراطی است.

باید در نظر داشت که یک روند تأیید شده همیشه با تصحیح دنبال می شود که لزوماً پس از روند تأیید شده ، به طور انحصاری انجام نمی شود زیرا گزینه های دیگری نیز وجود دارد.

با این وجود ، ظهور چنین ساختار ابتدایی در هر بازه زمانی ، نشانه ای قطعی از تصحیح رو به پایین زیر در همان جریان است که در آن فراکتال بدوی شکل می گیرد. در اینجا تصویری از این مورد آورده شده است:

شکل 7. اصلاح رو به پایین

سه نقطه افراطی زیر الگویی برای تصحیح رو به بالا ایجاد کرده است. همانطور که مشاهده می شود ، تصحیح در این مورد از اصلاحات پیروی می کند و نه روند. این فراکتال مانند دو ابتدایی که قبلاً در نظر گرفته شده است ، فقط سه ویژگی اصلی نیز دارد:

1. نقطه افراطی B بالاتر از نقطه افراطی است.
2. نقطه افراطی B بالاتر از نقطه افراطی C است.
3. نقطه افراطی C پایین تر از نقطه افراطی است.

ظهور چنین ساختار ابتدایی در هر بازه زمانی ، نشانه ای قطعی از تصحیح رو به بالا در همان جریان است که در آن فراکتال بدوی شکل می گیرد. در اینجا تصویری از این مورد آورده شده است:

شکل 8. تصحیح پایین آمدن

به راحتی می توان فهمید که تصحیح رو به بالا در دست ، نوع چهارم فراکتال های ابتدایی را تشکیل داده است - الگوی نزولی که آینه ای از فراکتال توصیف شده قبلی را که قبل از روند رو به بالا است ، آینه می کند. بگذارید سه ویژگی اصلی بدوی چهارم را تعریف کنیم:

1. نقطه افراطی B پایین تر از نقطه افراطی است.
2. نقطه افراطی B پایین تر از نقطه افراطی است.
3. نقطه افراطی C پایین تر از نقطه افراطی است.

ظهور چنین ساختار ابتدایی در هر بازه زمانی از м1 به MN1 نشانه روشنی از روند نزولی زیر در همان جریان است که در آن فراکتال بدوی تشکیل شده است.

دقیقاً مانند الگوی صعودی اما به صورت معکوس ، مگر اینکه و تا زمانی که قیمت نوسان زیر نقطه B قرار بگیرد و فراتر از مرزهای بدوی شکل گرفته باشد ، روند نزولی تأیید نمی شود. یک قانون مشابه نیز وجود دارد.

این قانون هیچ جایگزینی را نیز به وجود نمی آورد - اگر روند نزولی در جریان وجود داشته باشد و چنین نزولی تأیید شود ، فقط می توان با تصحیح صعودی در همان جریان ، بدون استثنا ، دنبال کرد.

این بدان معنی است که هرگونه روند نزولی بر تأیید آن ، الگوی بعدی را تشکیل می دهد ، یک ساختار ابتدایی از فراکتال بدوی قبل از تصحیح رو به بالا. صرف نظر از زمان ادامه روند نزولی ، دیر یا زود با تصحیح صعودی دنبال می شود.

توضیحات الگوی قبل از تصحیح رو به بالا قبلاً در بالا ارائه شده است.

از لحاظ بصری ، Fractal Elementary Fractal همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل 9. پایین آمدن

بگذارید آن را جمع کنیم. هر حرکت قیمت در هر بازه زمانی در آینده نزدیک صریحاً توسط یکی از چهار فراکتال ابتدایی موجود تعیین می شود. همان چهار الگوی ابتدایی ساختار کل مجموعه فراکتال ها را در ماتریس موج تشکیل می دهند.

یک روند همیشه با اصلاح مخالف دنبال می شود. تصحیح ممکن است با یک روند یا اصلاح دیگری دنبال شود ، چنین حرکتی در هر صورت خلاف تصحیح قبلی است.

2. 2نیروی محرک بازار

به یک روش یا روش دیگر ، پولی که در داخل و خارج از بازار جریان می یابد ، تعادل پویا جریان را مختل می کند. آبهای ورودی باعث می شود رودخانه به سمت "قطب شمال" جریان یابد - در امتداد محور قیمت. جریان خروجی - به "قطب جنوبی" ، در امتداد محور قیمت.

علیرغم وجود اصطلاحات کلی مانند "روند" و "تصحیح" ، قیمت ابزارهای مالی همیشه از روند در جریان پیروی می کند که اصلی ترین نیروی محرک بازار در هر نقطه خاص از تغییر در دلتای قیمت است.

با ساختار و سطح توسعه ، روند می تواند ساده ، گسترده و کوتاه باشد. اگر یک روند نتواند قیمت را به خارج از Fractal بدوی پیش ببرد و تا زمان حرکت ضد روند تأیید شود ، چنین روندی در طبقه روندهای کوتاه قرار می گیرد. روند کوتاه شده معمولاً در اصلاحات و همچنین ساختارهایی که الگوی روندهای بعدی را تشکیل می دهند ظاهر می شوند.

الگوهای موج در اصل موج الیوت نیز شامل یک الگوی روند کوتاه شده است. چنین الگویی "Truncated5" نامیده می شود و یک موج ضربان پنجم کوتاه شده را نشان می دهد که فراتر از افراط موج ضربه سوم حرکت نمی کند.

به طور کلی ، هر روند تأیید شده ساده یا گسترده است. روند گسترده در جریان کوتاه فوری روند تأیید شده دارد و باعث می شود که قیمت آن 100 ٪ فراتر از آغاز باشد و آن را به 162 ٪ و بالاتر برساند.

نمونه هایی از چنین الگوهای موجود در زمینه نظریه موج "پسوند 1" اولین موج موج است ، "پسوند 3" که پسوند موج سوم است ، "پسوند 5" با افزایش موج پنجم در تکانه ها است. ساختار یک روند ساده ممکن است از یک روند و تصحیح تشکیل شود اما روند ساده معمولاً به سطح 100 ٪ از شروع آنها محدود می شود. الگوهای موج را می توان با "Impulse" و "Impulse2" یا نمونه های پیچیده تر - "Diagonal1" ، "Exptriangle5" نشان داد.

اصلاحات اغلب دارای اشکال عجیب و غریب و ساختار مختلط هستند. تئوری موج بسیاری از الگوهای اصلاحی را تعریف می کند ، اما از نظر بدوی ، به طور کلی منطقی است که تمام حرکات اصلاحی را فقط به ساده و پیچیده تبدیل کنیم.

ساختار یک اصلاح ساده از مجموعه ای از روندهای صریح ، از نظر تعداد برتر ساخته شده است. ساختار یک اصلاح پیچیده از مجموعه ای از اصلاحات صریح ، از نظر تعداد برتر ساخته شده است. با این وجود ، هر حرکات اصلاحی در هر دو حالت به عنوان یک نیروی محرک در عمق ساختار خود روند دارد. این نیروی محرکه اغلب سازندهای اصلاحی را فراتر از حد مجاز 100 ٪ به ارمغان می آورد.

به عنوان یک نمونه ساده ، اجازه دهید نگاهی به Fractal ابتدایی نشان دهیم که یک روند کوتاه کلاسیک را نشان می دهد که در جریان طولانی اصلی ظاهر می شود. فراکتال حاصل (آبریز) یک روند نزولی را مشخص کرد. در طول توسعه آن نوسانات تیز در روند وجود دارد و باعث می شود قیمت از بین برود و از بین برود.

یک مدل رگرسیون از جریان اصلی ، فرسودگی این روند را پس از گزاف گویی بعدی قیمت 61. 8 ٪ سطح گسترش فیبوناچی نشان داد. این فرسودگی در وضعیت تأیید نشده روند رخ داده است - نقطه "В" به زمین نرسیده است.

چنین تمایلات یک الگوی ضد روند روشن را نشان می دهد - یک بدوی متشکل از نقاط "В" و "с" و نقطه گزاف گویی سطح 61. 8 ٪ را نشان می دهد. بنابراین ، روند کوتاه شده یک پایه را تشکیل می دهد ، یک سکوی برای صعود متعاقب آن در جریان طولانی مدت.

شکل 10. پایه بالاد

روند صعودی در جریان طولانی به شکل روند گسترده تحقق یافت ، ساختار آن از سری روندهای متوالی در دو جریان کوتاه ساخته شده است - رودخانه به دلیل دو شاخه دائماً حجم خود را افزایش می داد.

پیش از این ، هنگامی که قیمت از سطح گسترش فیبوناچی 61. 8 ٪ پایین آمد ، این جفت سلاح ، جریان لازم را تضمین می کند که منجر به مدل کاملاً شکل گرفته و اجرا شده "روند کوتاه شده - روند گسترده" است که از دو فراکتال بدوی تشکیل شده است.

در همین زمان ، این روند طولانی ، اصلی ترین نیروی محرکه برای توسعه مرحله اول حرکت اصلاحی در ساختار فراکتالی طولانی بود که پس از مرحله دوم اصلاحی در کل تکمیل شکل گیری فراکتال بدوی جدید به عنوان یکپایه برای روند جهانی 2006-2008. تجزیه و تحلیل دقیق از نرخ ارز EURUSD که با استفاده از راه حل نرم افزار اجرا شده انجام شده است را می توان در وب سایت رسمی Stairway to Heaven LLC یافت.

نتیجه

بنابراین ، ما بار دیگر فرصت های Metatrader 4 را در اجرای پروژه های علمی محور نشان داده ایم و ایده کلی از ماتریس موج فراکتال و مفهوم جدیدی از جریان بازار را در قالب کانال های رگرسیون موج غیرخطی ارائه داده ایم.

این مقاله به طور کلی برای جلب توجه توسعه دهندگان به جنبه های تحت پوشش و خصوصیات یک تحلیل فنی و پیش بینی در نظر گرفته شده است زیرا پتانسیل این زمینه از مطالعه به دور از خسته شدن نیست. Stairway to Heaven LLC به نوبه خود ابراز قدردانی و تشکر از توسعه دهندگان Metatrader 4.

هشدار: کلیه حقوق این مواد توسط Metaquotes Ltd. کپی یا چاپ مجدد این مواد به طور کامل یا جزئی محفوظ است.< Pan> بنابراین ، ما بار دیگر فرصت های Metatrader 4 را در اجرای پروژه های علمی محور نشان داده ایم و ایده کلی از ماتریس موج فراکتال و مفهوم جدیدی از جریان بازار را در قالب کانال های رگرسیون موج غیرخطی ارائه داده ایم.