سیستم های Martingale و اینکه چرا آنها در تجارت سهام کار نمی کنند

سیستم Martingale یکی از قدیمی ترین استراتژی های شناخته شده شرط بندی است.

این در ابتدا برای بازی هایی مانند رولت ساخته شده بود ، جایی که می توان شانس مساوی برای پیروزی و باخت داشت. این می تواند برای سایر بازی ها با احتمال 50-50 مشابه استفاده شود و همچنین می تواند برای تجارت سهام اصلاح شود.

یک مورد از یک سکه را در نظر بگیرید ، که در آن شما باید نتیجه را به درستی حدس بزنید. اگر حدس شما درست است ، می توانید تمام پولی را که شرط می بندید ، یا دو برابر کنید ، از دست دهید.

شانس شما برای حدس درست 1 در 2 است. یا 50 ٪

در سیستم Martingale ، بازیکن هر بار که از دست می دهد شرط خود را دو برابر می کند.

فرض کنید او در اولین شرط خود 1 دلار روی سرها شرط می بندد. نتیجه دم است. شرط بعدی برای 2 دلار است و دوباره اشتباه است. سپس بازیکن 4 دلار شرط می بندد و برنده می شود. در چنین دنباله ای برنده خالص بازیکن = (-1 $ -2 $ -4 $+8 $) = 1 $.

این سیستم پس از شرط بندی برنده ، سود خالص ایجاد می کند. مهم نیست که چه تعداد شرط بندی قبل از شرط بندی برنده از بین رفت.

به نظر می رسد پول آسان است - اینطور نیست؟

در واقع این یک دستور العمل برای یک فاجعه شرط بندی است.

اولا ، مبتنی بر یک مغالطه است که رویدادهای گذشته در صورت وقایع تصادفی بر نتیجه وقایع آینده تأثیر می گذارد.

به عنوان مثال ، شانس گرفتن 4 سر در چهار ضربه سکه چیست؟

اگر سه نتیجه قبلی سر باشد ، شانس گرفتن سر در یک سکه وجود دارد؟

بنابراین نمی توانیم بگوییم که وقتی سه نتیجه قبلی سر بود ، گرفتن سر کمتر احتمال دارد. با این حال ، سیستم Martingale در مورد مغالطه کار می کند که اگر بازیکنی در موارد قبلی اشتباه می کرد ، احتمال او با هر شرط بندی صحیح افزایش می یابد و بنابراین باید شرط خود را دو برابر کند.

اشکال دوم این است که شرط بعد از چند شرط اول به اندازه ماموت می رسد. شرط بندی در یک بازده به نظر می رسد مانند 1 $ ، 2 $ ، 4 $ ، 8 $ ، 16 $ ، 32 $ ، 64 $ ، 128 $ ، 256 $ ، 512 $ ، 1024 $ و غیره.

بازیکنی که با 10 دلار شرط بندی شروع می شود شرط بندی 5120 $ در دهمین شرط بندی است. این ممکن است در برخی موارد بیشتر از حد مجاز باشد.

نقطه ضعف سوم نسبت خطر - پاداش است. بازیکنی که از سیستم Martingale استفاده می کند ، با هر باخت شرط بیشتری را شرط بندی می کند. با این حال ، سود نهایی او 1 دلار خواهد بود - مهم نیست که او قبل از شرط بندی برنده چند شرط می کند. در طولانی مدت باخت نهایی او تمام سودهای او و موارد دیگر را از بین می برد.

سیستم Martingale همچنین می تواند در معاملات سهام اجرا شود. معامله گر تا زمانی که تجارت برنده شود ، دو برابر شدن موقعیت خود را دو برابر می کند. این سیستم دارای اشکالاتی است که در بالا ذکر شد. به هیچ وجه نمی توان تعداد معاملات از دست دادن پی در پی را که انجام می شود پیش بینی کند - این بدان معنی است که این خطر با هر تجارت افزایش می یابد ، اما پاداش احتمالی محدود به اندازه موقعیت تجارت اول است.

یک سیستم Martingale در تجارت سهام با مشکلات عملی خاصی روبرو است.

1. هزینه های مربوط به هر تجارت وجود دارد. یک کارگزاری وجود دارد که باید پرداخت شود و در بازارهای خاص نیز در هر معامله مالیات وجود دارد.

2. هزینه تأثیر در هر تجارت وجود دارد. ممکن است تمام سهام را با بهترین نرخ پیشنهاد دریافت نکنید و ممکن است مجبور شوید پیشنهاد خود را افزایش دهید. به همین ترتیب ممکن است شما نتوانید تمام سهام خود را با بهترین نرخ پیشنهاد بفروشید و ممکن است مجبور شوید پیشنهاد خود را کاهش دهید. بنابراین سود (ضرر) در هر تجارت کمتر (بیشتر) از نظری است.

با افزایش اندازه زیاد ، هزینه تأثیر افزایش می یابد.

3. محدودیت هایی وجود دارد که مبادله در معرض قرار گرفتن در معرض معامله گران و کارگزاران قرار دارد. بنابراین یک معامله گر با استفاده از سیستم Martingale به تعداد نامحدودی برای دو برابر شدن بخش معاملات خود اجازه نمی دهد - نقض نیاز اساسی سیستم Martingale.

سیستم Martingale یک توهم است. بازیکن (یا معامله گر) در جستجوی نوبت برنده ، خطرات بزرگتر و بیشتری را در پیش می گیرد. بی اعتنایی به این واقعیت که پیروزی خالص او همیشه مبلغی برابر با اولین شرط او خواهد بود.