فاکتور سود چیست؟

به طور خلاصه ، یک استراتژی معاملاتی که 30 دلار درآمد کسب کرده و 10 دلار از دست داده است ، دارای ضریب سود 3 است. فاکتور سود نباید خیلی کم باشد زیرا باید جایی برای وخامت استراتژی وجود داشته باشد ، که اجتناب ناپذیر است.

امروزه ، برنامه های تجزیه و تحلیل بازار به معامله گران این امکان را می دهد تا به طرز فجیعی یک سیستم معاملاتی را ارزیابی کنند. این کار می تواند با نگاه به نتایج نظری یا داده های معاملاتی در زمان واقعی انجام شود ، و روش های زیادی برای اندازه گیری عملکرد وجود دارد که می توان از آنها استفاده کرد.

این اقدامات عملکرد معمولاً در یک فرآیند ارزیابی استراتژی نشان داده و مورد بحث قرار می گیرد. این گزارش مجموعه ای از داده ها در مورد جنبه های مختلف عملکرد سیستم تجارت است.

دانش در مورد اطلاعات برای ارزیابی در یک فرایند ارزیابی استراتژی می تواند به معامله گران اجازه دهد سیستمی را برای جوانب مثبت و منفی خود ارزیابی کنند.

یک فرآیند ارزیابی استراتژی می تواند اطلاعات زیادی در مورد عملکرد سیستم تجارت داشته باشد. از این میان ، پنج معیار عملکرد اساسی وجود دارد که مهمترین آنها سود کل و عامل سود است.

استراتژی های معاملاتی ، سود و عوامل سود

اکثر معامله گران موافق هستند که یک استراتژی تجاری مؤثر می تواند به شما یک معامله گر موفق کمک کند. کسب درآمد از بازارها بدون آن بسیار دشوار است.

یک استراتژی سرمایه گذاری همان چیزی است که شما برای تعیین دارایی هایی که در آن سرمایه گذاری خواهید کرد و چگونه استفاده خواهید کرد.

این استراتژی ها بر اساس قوانین و ترجیحات تجاری شما ، میزان ریسکی که مایل به استفاده از آن هستید ، هنگامی که می خواهید سرمایه خود را پس بگیرید ، و چقدر به دنبال افزایش آن هستید.

از نظر تئوری ، استراتژی سرمایه گذاری شما تعیین می کند که اوراق بهادار و راه های سرمایه گذاری شما پول خود را قرار می دهید. بسیاری از سرمایه گذاران که این وسیله را دارند و می توانند خطرات خود را در سرمایه گذاری های خطرناک سرمایه گذاری کنند ، زیرا آنها مایل به قمار با وجوه خود هستند ، زیرا مسئولیت کمتری دارند و می توانند از شوک از دست دادن برخی از سرمایه ها جان سالم به در ببرند.

هنگام تدوین استراتژی های معاملاتی ، معامله گران به طور کلی از آنچه به عنوان پشتی شناخته می شود استفاده می کنند تا ببینند ایده آنها در گذشته چگونه انجام شده است.

استراتژی آنها برای داده های گذشته اعمال می شود تا ببیند آیا این یک استراتژی مناسب است یا خیر. انجام این کار می تواند به معامله گران این امکان را بدهد که در بازارهای زنده چه چیزی را امتحان می کنند و چه چیزی نیست.

یک استراتژی با چند اصطلاح ساخته شده است ، و این به عنوان توسعه دهنده استراتژی به عهده معامله گر است که مفاهیمی را برای استفاده از استراتژی خود ارائه می دهد. این مرحله مرحله خلاقانه است. این جایی است که آنها می توانند ایده های جدید را متوقف کنند ، و غالباً عجیب ترین معاملات در برابر روند مشترک پیش می روند و بهترین نتیجه را به دست می آورند.

هر استراتژی ابتدا باید روی داده های تاریخی آزمایش شود تا ببیند چگونه آن را از بین می برد. با این حال ، این می تواند یک مرحله ناامیدکننده باشد زیرا بسیاری از ایده های تجارت در آزمایش به خوبی انجام نمی دهند.

در حقیقت ، اکثر استراتژی های تجاری که آزمایش شده اند در یک دوره آزمایشی نسبتاً بی فایده هستند.

بسیاری از معامله گران به سادگی از سود خالص کل به عنوان یک روش اساسی برای ارزیابی عملکرد معاملات خود استفاده می کنند. با این حال ، اگر به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد ، این متریک می تواند گمراه کننده باشد زیرا نمی تواند برجسته باشد که آیا یک استراتژی تجارت به طور کارآمد کار می کند. و همچنین نمی تواند عملکرد یک استراتژی معاملاتی را بر اساس سطح ریسکی که انجام می شود به طور متوسط از بین ببرد.

مطمئناً یک متریک مفید است ، اما سود خالص کل در هنگام استفاده از سایر معیارهای عملکردی مانند فاکتور سود بهترین استفاده است.

عامل سود

فاکتور سود نسبت سود ناخالص تقسیم بر ضررهای ناخالص است. اینها ارزشهایی هستند که به ترتیب استراتژی تجارت به دست آورده و از دست داده اند.

فاکتور سود

به عنوان مثال ، یک استراتژی با فاکتور سود 4 باید چهار برابر بیشتر از آنچه در طول دوره از دست می دهد درآمد داشته باشد. این بدان معنی است که استراتژی که 100 دلار از دست داده است باید 400 دلار درآمد داشته باشد ، در حالی که استراتژی که 40 دلار از دست می دهد باید 160 دلار سود ناخالص کسب کند.

عامل سود یکی از سریعترین و کارآمدترین راهها برای دیدن اینکه استراتژی تجارت چقدر مؤثر است و می تواند بخش مهمی از فرایند توسعه استراتژی شخصی باشد.

به عنوان مثال ، یک استراتژی معاملاتی ممکن است یک عامل سود را به حداقل 1 برساند. ما فوراً می بینیم که احتمالاً این چیزی نیست که یک معامله گر بخواهد تجارت کند. چنین استراتژی احتمالاً به سرعت در کمترین تغییر در روند بازار به یک استراتژی ایجاد ضرر تبدیل می شود.

تجارت برای حاشیه بسیار پایین یا ضریب سود پایین در تجارت توصیه نمی شود.

در معاملات ، نتایج می تواند با فرآیند تصمیم گیری متفاوت باشد. یک تصمیم صحیح ممکن است منجر به نتایج ضعیف شود و یک تصمیم بد می تواند نتیجه خوبی به دست آورد ، اما این معمولاً به دلیل تغییرات بازار است و نه به این دلیل که تصمیم گیری ضعیف بود.

این در مورد تصمیمات منفرد یا معاملات واحد صادق است ، اما تصمیمات متعدد برای اثربخشی آنها نیاز به ارزیابی دارند

دلایل یک عامل سود بالا

نیاز به یک عامل سود بالا به استراتژی معاملاتی که در مورد آن بحث می کنیم بستگی دارد.

اجماع این است که یک عامل سود 1 سودآور است ، بیش از 2 خوب و بیش از 3 نفر برجسته است.

بنابراین اگر معلوم شود که فاکتور سود شما در حدود 2 است ، ناامید نشوید زیرا این یک عامل عالی نیز برای آن است. تقریباً به این معنی است که برای هر ضرر و زیان که تجارت می کنید ، دو تجارت سودآور برای شما وجود دارد.

هزینه فرصت تجارت

بیشتر استراتژی های معاملاتی به گونه ای طراحی شده اند که به معامله گر اجازه می دهد تا با تغییر عوامل تجارت ، تعداد معاملات انجام شده را به سرعت تغییر دهد. با این حال ، پس از تغییر شرایط تجارت و محدود شدن کمتر ، معامله گران نیز ممکن است عملکرد معاملات آنها را بدتر کنند.

به عنوان مثال ، فاکتور سود و میانگین بازده معاملات ممکن است کاهش یابد و استراتژی همچنین ممکن است اندازه معاملات را کاهش دهد.

با این حال ، این طرح هنوز هم پول ایجاد می کند زیرا معاملات بیشتری قرار می گیرد. این بدان معنی است که معاملات اضافه شده به دلیل پارامترهای ملایم تر که هنوز هم سودآور هستند ، اما نه به اندازه گذشته.

یک معامله گر می تواند دریابد که با کاهش تعداد معاملات ، معیارها بهبود می یابند ، تنها موردی که این روش را بهبود نمی بخشد ، سود خالص خواهد بود. این معامله ای است که معامله گران هنگام برنامه ریزی استراتژی های معاملاتی خود باید برای آن تنظیم کنند - حرص و طمع سود و نیاز به داشتن معاملات با کیفیت بالا برای کاهش پتانسیل ضرر.

در بسیاری از موارد ، معامله گران استراتژی های خود را با توجه به روند بازار و رفتار قیمت گذاری تنظیم می کنند.

بسیاری دیگر تصمیم می گیرند که به دنبال تجارت مبتنی بر الگوریتم باشند که در آن رایانه ای استراتژی ها را برنامه ریزی کرده و آنها را معامله می کند. این امر بازرگانان را قادر می سازد تا چندین استراتژی تجاری را از طریق الگوریتم رایانه به کار گیرند ، و این امکان را فراهم می کند تا پارامترهای تجارت را محکم تر کند و فقط بهترین معاملات را تجارت کند. این امر باید سودهای بالاتر و معاملات با کیفیت بهتر را فراهم کند ، حداقل این تئوری است.

ضریب سود همه چیز در مورد ریسک است

بیایید بگوییم که شما یک استراتژی را با ضریب سود مورد انتظار 2 نهایی کرده اید و طی یک دهه گذشته 300 معاملات را با استفاده از تنها دو متغیر انجام داده است.

هنگامی که شروع به تغییر دو متغیر می کنید ، معاملات می توانند بهبود یا بدتر شوند. هنگامی که آستانه برای ایجاد معاملات بیشتر شل می شود ، می توانید متوجه شوید که ضریب سود و حداکثر پیش بینی خراب می شود.

با این حال ، این استراتژی به دلیل تعداد بیشتر معاملات ، در کل پول بیشتری کسب می کند. این یک بازتاب واقعی از تجارت بازده ریسک بین ریسک گرفته شده و بازپرداخت است. بدون خطر ، به معنای بازگشت نیست.

این تجارت همان چیزی است که همه معامله گران روزانه با آن روبرو می شوند. معامله گران می خواهند تا حد امکان سود را به حداکثر برسانند ، اما می خواهند با کمترین ضرر ممکن سود خود را بدست آورند.

یک راه حل برای این مشکل ، امتحان کردن معاملات خودکار یا مکانیکی است. این امر به معامله گران اجازه می دهد تا چندین استراتژی را تجارت کنند که می تواند بازده پایدار شما را به دست آورد.

ترجیح داده می شود یک زرادخانه تجاری از تکنیک های آزمایش شده و آزمایش شده داشته باشید. با ترکیب استراتژی هایی که به صورت جداگانه فقط یک عامل سود 1. 75 دارند ، اما در هنگام استفاده از هم ، کل این استراتژی ها به دلیل تنوع آنها می توانند یک عامل سود بهبود یافته را به همراه داشته باشند.

این ایده خوبی است که بتوانید با هرچه بیشتر استراتژی های مستقل در قفل خود تجارت کنید.

خلاصه

فاکتور سود یک معیار اصلی برای ارزیابی عملکرد خط پایین استراتژی است. به عنوان یک قاعده ، ما به دنبال عوامل سود حداقل 1. 5 یا بالاتر برای موفقیت استراتژی های تجارت هستیم. این تضمین می کند که جایی برای وخامت استراتژی به مرور زمان وجود دارد که طبیعی است.< SPAN> یک راه حل برای این مشکل ، امتحان کردن معاملات خودکار یا مکانیکی است. این امر به معامله گران اجازه می دهد تا چندین استراتژی را تجارت کنند که می تواند بازده پایدار شما را به دست آورد.