شاخص EMA توضیح داد - میانگین متحرک نمایی چیست؟

تجارت ارزهای خارجی یک شکل هنری پیچیده است که نیاز به صبر و استعداد برای از بین بردن فرصت های تجاری سودآور دارد. روند دوم نیازی به پیچیده ندارد ، اما بیشتر مبتدیان تمایل دارند بیش از نیمی از دوجین شاخص را در یک صفحه نمایش در یک صفحه نمایش داشته باشند ، سطح درهم و برهمی که پیچیدگی بیشتری را به کار می بخشد.

حتی در بین بازرگانان جانباز نیز تمایل به وجود "گرای مقدس" از شاخص ها وجود دارد ، که اگر فقط معامله گر یا تحلیلگر بتوانند آن را پیدا کنند یا با یک سیستم فرمت موجود ، آن را پیدا کنند ، ثروت را فراتر از همه اندازه گیری می کند. با این حال ، مسئله این است که تجزیه و تحلیل فنی (TA) مبتنی بر دستکاری نقاط داده های قیمت گذاری قبلی است. همانطور که تاریخ فاش کرده است ، گذشته هیچ تضمینی برای عملکرد آینده ندارد.

پاسخ این مشکل همیشه شروع به کار با یک صفحه تمیز ، بازگشت به اصول اولیه و ایجاد تدریجی یک استراتژی تجاری مؤثر است که به صورت یک کلمه بدون نامشخص است. اصلی ترین شاخص یک میانگین متحرک ساده (SMA) است. این منحنی برآمدگی های شمعدانها را صاف می کند و سرنخ های بصری را در مورد آنچه در بازار دارایی مالی انتخابی شما در حال تغییر است ، فراهم می کند. اگر منحنی مسطح باشد ، بازار متغیر است. اگر منحنی شیب داشته باشد ، روند بازی است.

مطالعات نشان داده اند که بازارها تمایل دارند 70 ٪ از زمان را داشته باشند ، اما تجارت موفق بستگی به این دارد که روند شما را دوست داشته باشد و آن را برای تمام آنچه که ارزش آن را دارد سوار کنید. معامله گران بعضی اوقات فراموش می کنند که این روند ممکن است دوست شما باشد ، اما وقت آن است که در پایان خم شود. SMA می تواند به موقعیت های باز و بسته شدن کمک کند ، اما این شاخص بازار را عقب می اندازد و می تواند نسبت به انفجارهای ناگهانی نوسانات بی حس شود.

این یک واقعیت است که پشت سر هم ناگهانی نوسانات پیش از تغییر جهت در رفتار قیمت گذاری است. به همین دلیل ، تحلیلگران SMA را اصلاح کردند و آنچه را که به عنوان میانگین متحرک نمایی یا "EMA" شناخته می شود ، توسعه دادند. EMA ضعف عقب مانده از شاخص SMA را با وزن بیشتر قیمت های اخیر به شدت بیشتر می کند. منشأ آن ناشناخته است ، اما استفاده از آن برای صاف کردن اثرات نوسانات قیمت و ایجاد تصویری واضح تر از تغییر روند قیمت طراحی شده است. معامله گران از EMA استفاده می کنند ، که گاهی اوقات در یک دوره دیگر با EMA دیگر هماهنگ می شوند تا تأیید تغییر در رفتار قیمت را نشان دهند.

دو خط EMA در گرافیک ارائه شده در بالا نشان داده شده است ، جایی که خط "بنفش" یک دوره کوتاه "13" دارد و خط "قرمز" از رژیم 28 دوره پیروی می کند. نقاط کانونی اصلی هنگامی رخ می دهد که دو خط از آن عبور کنند ، همانطور که توسط محافل "سبز" نشان داده شده است. سریعتر از دو خط ، بنفش یکی ، ژنراتور سیگنال است و تا زمانی که فضای بین دو خط باز باشد ، معامله گر تشویق می شود تا روند سود را سوار کند. معامله گران همچنین در لحظه هایی که شمعدان ها از یک خط کندتر عبور می کنند ، مهم خواهند بود و این نشان می دهد که یک روند از دست می دهد.

چگونه یک معامله گر در مورد یک دوره ترکیبی برای دو خط مخالف EMA تصمیم می گیرد؟هیچ فرمول مشخصی وجود ندارد. در این نمودار 15 دقیقه ای از جفت ارز GBP/USD ، دوره های معقول و منطقی انتخاب شد ، اما آزمایش در یک محیط تمرین نسخه ی نمایشی بهترین راه برای یافتن ترکیبی است که جذابیت به سلیقه معامله گر است. از نظر تاریخی ، 25 ، 50 ، 100 و حتی 200 دوره برای میانگین حرکت استفاده شده است تا از نظر متقاطع قابل توجه در مدل های قیمت گذاری برای شرایط طولانی تر باشد.

نشانگر EMA مانند SMA از "دوره" و "قیمت" استفاده می کند ، اما به قیمت های تازه تر وزن بیشتری داده می شود تا نشانگر سریعتر به تغییرات بازار پاسخ دهد. از آنجا که سریعتر واکنش نشان می دهد ، می تواند سیگنال های کاذب تری ایجاد کند. EMA به خوبی با EMA دیگری در بازارهای گرایش قوی کار می کند ، اما استفاده از EMA در یک بازار جانبی توصیه نمی شود. از آنجا که EMA بسیار محبوب است ، اغلب می تواند خط پشتیبانی یا مقاومت را تشکیل دهد که در آن سرمایه گذاران پیش بینی می کنند سود خود را بگیرند یا دوباره وارد بازار شوند.

در حالی که ساده است ، استفاده از دو شاخص اضافی اغلب به نگرانی های تاخیر و نوسانات موجود در یک جفت خط EMA می پردازد. محبوب ترین موارد اضافی نوسان ساز حرکت برای مسئله عقب مانده و یک شاخص مبتنی بر نوسانات مانند میانگین دامنه واقعی "ATR" است. هیچ شاخصی کامل نیست ، یعنی یک گریل مقدس وجود ندارد. سیگنال های مثبت کاذب رخ می دهد ، اما زمان تمرین بر روی یک سیستم نمایشی اعتماد به نفس شما را از این ابزارهای TA به همراه خواهد داشت.

شاخص EMA چگونه محاسبه می شود؟

اولین قدم برای درک چگونگی محاسبه EMA ، شروع با فرمول SMA است. برای SMA ، هر نقطه داده با تقسیم مقدار مقادیر برای آخرین دوره های "N" بر اساس فاکتور "n" محاسبه می شود. این رویکرد حسابی اساسی یک منحنی قیمت گذاری معمولی را صاف می کند ، اما این یک شاخص عقب مانده است که وقتی بازار اینقدر تمایل دارد به سرعت تغییر نمی کند. SMA ، با این حال ، اغلب به یک نوسان ساز مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) اضافه می شود تا نمایش بصری بهتری از نحوه رفتار قیمت ها ارائه دهد.

برای اینکه میانگین متحرک نسبت به تغییرات اخیر در بازار پاسخگو باشد ، تحلیلگران با یک عامل وزنه برداری روبرو شدند تا قیمت های جدیدتر تأثیر سنگین تری در محاسبه داشته باشند. شاخص EMA در نرم افزار معاملاتی Metatrader4 متداول است. فرمول محاسبه پیچیده تر از SMA است و این مراحل را دنبال می کند:

• یک "قیمت" را انتخاب کنید - "قیمت بسته شدن" را فرض کنید.
• یک تنظیم "دوره" را انتخاب کنید - به عنوان مثال "10" را فرض کنید.
• "فاکتور صاف کننده" = "SF" = 2/(1 + "10" را محاسبه کنید.
• ارزش EMA جدید = SF X قیمت جدید + (1- SF) x مقدار EMA قبلی.

برای داشتن مقدار شروع EMA ، اولین نقطه داده مورد استفاده یک محاسبه متوسط حرکت ساده است. از آن نقطه به بعد ، محاسبات به شرح زیر ادامه می یابد. خوشبختانه ، شما لازم نیست که یک متخصص متخصص باشید تا از مزایای شاخص EMA استفاده کنید. برنامه های نرم افزاری کار محاسباتی لازم را انجام می دهند و فوراً نتایج را در نمودار به عنوان پوشش شمعدان به تصویر می کشند. در مثال فوق ، نمودار شامل دو خط EMA از دوره های مختلف است. این دو خط غالباً "روبان" خوانده می شوند ، اما یک خط واحد نیز می تواند هنگام برنامه ریزی یک استراتژی تجارت فارکس مفید باشد.

هیچ قانون طلایی برای انتخاب یک دوره برای یک خط EMA مشخص وجود ندارد. هر معامله گر ممکن است ترجیحات فردی خود را داشته باشد. بسته به سلیقه شخصی ، ترکیب های روبان نیز می توانند متفاوت باشند ، اما خرد عمومی نشان می دهد که دوره های کوتاه تر هنگام مشاهده بازه های زمانی کوتاه تر استفاده می شود. برای یک نمودار 15 دقیقه ای تجارت روزانه ، ممکن است ترکیبی "15/30" را ترجیح دهید ، در حالی که ، برای یک نمودار روزانه ، مجموعه "20/50" از تنظیمات دوره ممکن است بیشتر به دلخواه شما باشد. ترکیبات مختلفی را در طول جلسات معاملاتی خود در سیستم نسخه ی نمایشی خود آزمایش کنید تا به ترجیحات خود برسید.

نحوه استفاده از شاخص EMA در تجارت فارکس

فواید نشانگر EMA سادگی بصری آن است. معامله گران می توانند به سرعت روند غالب رفتار قیمت را از جهت EMA ارزیابی کنند. باید مراقب باشید زیرا EMA یک شاخص تاخیر است و ممکن است به سرعت با نوسانات موجود در بازار تنظیم نشود. نشانگر EMA با تنظیمات مشابه سریعتر از SMA پاسخ خواهد داد زیرا به قیمت های اخیر وزن بیشتری داده می شود.

EMA بهترین کار را می کند که یک روند قوی در یک دوره طولانی وجود داشته باشد ، مانند نمودار 15 دقیقه ای "GBP/USD". خط "قرمز" EMA از روند صعودی پیروی می کند ، از زیر عقب می ماند و یک خط پشتیبانی زاویه دار را تشکیل می دهد تا اینکه روند شروع به معکوس کردن جهت خود می کند. گرایش "تأخیر" این شاخص در بخش دوم نمودار هنگامی که قیمت ها خیلی سریع کاهش می یابد ، تأکید می شود.

تنظیم دوره برای خط "قرمز" در نمودار فوق "28" است. خط "بنفش" EMA تنظیمات "13" را دارد و سریعتر واکنش نشان می دهد.

روش های مختلفی برای استفاده از EMA برای اهداف تجاری وجود دارد. هنگامی که از "روبان" استفاده می شود ، نقاط مرجع بحرانی زمانی است که EMA از شمع های قیمت گذاری یا EMA دیگر عبور می کند. اگر قیمت ها بالا برود و متقاطع رخ دهد ، این به عنوان یک سیگنال "خرید" و برعکس مشاهده می شود. از طرف دیگر ، همانطور که خط قرمز نشان داده شده است ، یک EMA آهسته اغلب به عنوان پشتیبانی سرمایه گذاران در نظر گرفته می شود.

مانند هر شاخص فنی ، نمودار EMA هرگز 100 ٪ صحیح نخواهد بود. سیگنال های کاذب در صورت استفاده از EMA در یک بازار متغیر یا یک طرفه ، به خصوص یکی با یک تنظیم کوتاه ، غالب می شوند. سیگنال های کاذب می توانند رخ دهند ، اما مثبت به اندازه کافی سازگار است تا به یک معامله گر فارکس "لبه" بدهد. مهارت در تفسیر و درک هشدارهای EMA باید با گذشت زمان توسعه یابد. تکمیل ابزار EMA با یک شاخص دیگر همیشه برای تأیید تغییرات روند بالقوه توصیه می شود.

مقالات مرتبط

• استراتژی تمساح
• نشانگر RSI توضیح داد
• استراتژی SAR پارابولیک

یک مثال استراتژی معاملات شاخص EMA ساده

مثال استراتژی تجارت زیر فقط برای اهداف آموزشی است. تجزیه و تحلیل فنی رفتار قیمت گذاری قبلی و تلاش برای پیش بینی قیمت های آینده را انجام می دهد. با این وجود ، همیشه این هشدار وجود دارد که رفتار قیمت گذاری قبلی ، بیشتر اوقات ، می تواند آینده را پیش بینی کند ، اما فقط تا حدی. با این سلب مسئولیت در دست ، محافل "سبز" در نمودار نشان داده شده در زیر نقاط ورودی و خروج بهینه را نشان می دهد که می توان از استفاده از خطوط دوگانه EMA به عنوان راهنما تشخیص داد.

استفاده از EMA با یک شاخص فنی دیگر نیز بسیار توصیه می شود. ما یک نشانگر متوسط دامنه واقعی (ATR) و یک شاخص متوسط همگرایی در حال حرکت (MACD) را در این نمودار گنجانده ایم. ATR می تواند نوسانات بازار را پیش بینی کند ، و MACD می تواند هم یک روند و هم برای تغییر حرکت در قیمت بازار را برجسته کند. یک بار دیگر ، تمرین نسخه ی نمایشی می تواند شما را به سمت ترجیحات شخصی سوق دهد.

یک استراتژی متوسط حرکت نمایی ساده پس از آن خواهد بود:

• هنگام عبور از EMA "قرمز" (15 دوره) "آبی" آهسته تر (30 دوره) با روشی رو به بالا ، نقطه ورود خود را در متقاطع تعیین کنید.
• یک دستور "فروش" را برای بیش از 2 ٪ تا 3 ٪ حساب خود اجرا کنید.
• یک سفارش متوقف شده را در 20 "پیپ" بالاتر از نقطه ورود خود قرار دهید.
• نقطه خروج خود را هنگامی که EMA "قرمز" از طریق EMA "آبی" در جهت بالایی عبور می کند ، تعیین کنید.

در این مثال ، شکاف بین "روبان" قرمز و آبی بسته نشده است. ATR در حال کاهش است ، علامتی مبنی بر اینکه ممکن است سرمایه گذاران در حال عقب کشیدن باشند ، اما MACD بسته نشده است. در دومین دایره "سبز" ، معامله گر می تواند موقعیت خود را ببندد و از سود نزدیک به 60 پیپ بهره ببرد ، اما علائم برای نگه داشتن این تجارت مناسب است. شمعدان ها بسیار زیر خط آبی هستند و سیگنال از MACD مثبت است. همانطور که بدیهیات قدیمی می گوید ، "بگذارید روند شما دوست باشد تا زمانی که در پایان خم شود."

در این مثال ، شایان ذکر است که ، وقتی قیمت ها در سوم اول نمودار مسطح می شوند ، خطوط EMA به عنوان مبنای سیگنالینگ از کمتری استفاده می کردند. بازارهای مختلف 70 ٪ از زمان در بازار فارکس رخ می دهند ، اما ممکن است شما نیز تعجب کنید که میانگین های متحرک نمایی با سهام چه کاری انجام می دهند؟آنها به طور مشابه رفتار می کنند. یکی از مزایای تحلیل فنی این است که اصول آن در کلیه بازارهای مالی بدون تنظیم لازم اعمال می شود.

بهترین حساب های نسخه ی نمایشی فارکس

برای تسلط بر یک استراتژی تجاری جدید - مانند استراتژی EMA که در بالا به آن اشاره کردیم - باید آن را تمرین کنید. خواندن نمودارها و زمان بندی نقاط ورودی و خروج شما به درستی مهارتهایی است که برای به حداکثر رساندن سود خود باید تسلط داشته باشند. این جایی است که یک حساب آزمایشی فارکس وارد می شود: این امکان را به شما می دهد تا استراتژی جدید خود را بدون خطر هیچ یک از سرمایه های برنده سخت خود تمرین کنید. در زیر ما برخی از حساب های نسخه ی نمایشی مورد علاقه خود را انتخاب کرده ایم