قرار دادن توقف ها و تعریف بی اعتبار کردن تجارت

متداول ترین نوع معامله گران توقف اغلب توقف ساختاری استاتیک است. مثال متداول این است که اگر قیمت در حال ساخت یک سری پایین تر باشد ، یا قیمت ها از طریق یک سطح شکسته می شود و شروع به روند می کند ، معامله گران توقف خود را زیر آخرین ساختاری پایین قرار می دهند.

همانطور که می توانید تصور کنید این نوع مکانها اغلب با نقدینگی خوشه بندی می شوند و در نتیجه اهداف شکار توقف توسط بازیکنان بزرگتر که به دنبال پر کردن موقعیت ها هستند یا حتی تحریک آبشار را در مسیری که مایل به سفر هستند ، تحریک می کنند. این امر می تواند یک توقف مناسب را بسیار دشوار کند. به همین دلیل است که گفته قدیمی می رود "ورود خود را در جایی قرار دهید که دیگران متوقف شوند".

اما توقف مناسب در آن زمان چیست؟یک توقف باید در منطقه ای قرار گیرد که اگر قیمت از آن عبور کند ، احتمالاً پایان نامه تجارت اصلی شما بی اعتبار است. بنابراین بازگشت به تصویر بالا.

یک مثال ساده در زمینه یک ساختار گرایش که به تازگی قسمت اصلی ادغام آن را شکسته است.

به خاطر داشته باشید- در تجارت چند قانون سخت وجود دارد. توقف کامل همیشه وجود ندارد.

اگر ما تجارت Breakout را در "A" انجام می دهیم ، متوقف می شود که زیر سطح شکسته شده است. اگر قیمت از سطح پایین بیاید ، ممکن است که دقیقاً یک شکست نباشد ، و پایان نامه شما نادرست است.

اگر می خواهید یک توقف محکم داشته باشید و شاید موقعیتی بزرگتر در پیش بینی داشته باشید که استراحت های زیاد و منجر به ادامه ساختار بزرگتر شود ، یک توقف در محل ‘B" معنی دارد. می توانید بگویید که این ساختار در حال شکل گیری کم بالاتر است و در ادغام بزرگتر یک روند خرد است. این توقف ممکن است کمی عقب و جلو را فراهم کند ، یعنی تلاش در ارتفاع که اغلب در اولین لحظه ها پس از فشار دادن به سمت بالا به عنوان بار شورت انجام می شود.

توقف در محل ‘C" لیبرال تر و موردی است که بیشترین نوسان قیمت را امکان پذیر می کند. این احتمالاً توقف بر این عقیده است که تنها چیزی که مهم است روند بزرگتر باقی مانده است ، و بنابراین مهمترین منطقه برای حفظ آن ، اولین کمترین میزان مهم است.

همه اینها حاکی از عدم اعتبار خود است ، اما واقعیت این است که "C" امکان حرکت نامطلوب تر را فراهم می کند و بیشترین اتاق تنفس را به قیمت می دهد.

مشکل این است که به ندرت کارهایی را انجام می دهد که در هنگام تجارت کاملاً تمیز انجام شود و یک نقطه قیمت در زمان ممکن است لزوماً برای استفاده برای گفتن تجارت دیگر کافی نباشد. همچنین ممکن است لازم نباشد که منتظر نقض کم ساختاری باشید تا مشخص شود که آیا تجارت بی اعتبار است یا خیر. مطمئناً ، برای معاملات برک آوت ، اگر در نزدیکی نقطه شکست قرار داشته باشید و به تازگی وارد شوید ، منطقی است که یک توقف محکم را قرار دهید. در مورد روندهای کثیف چطور؟یا ادغام کثیف؟

مطمئناً روشهای دیگری نیز وجود دارد که می توانیم رفتار یک ساختار و نحوه بی اعتبار بودن آن را تعریف کنیم. به طور خاص ، میانگین ویژگی های تعیین کننده حرکت قیمت در این ساختار ، که فراتر از ساختار عادلانه است؟

ARTR را اعمال کنید (میانگین محدوده واقعی)

یکی از بهترین مواردی که می توانیم در ایستگاه های خود قرار دهیم این است که هنجارها برای رفتار قیمت ، یعنی نوسانات است. ما می توانیم نوعی ATR (میانگین محدوده واقعی) را در قرار دادن توقف خود اعمال کنیم. به این ترتیب ما ایده ای در مورد اینکه آیا یک حرکت معنی دار بوده یا خیر ، در مقایسه با سطح فعلی نوسانات اجازه داده است.

در مورد ATR ، این نشان می دهد که یک دارایی به طور متوسط در یک بازه زمانی معین چقدر حرکت می کند. تنظیم استاندارد به طور معمول دامنه متوسط حرکت 14 دوره شمع است.

بنابراین ، اگر ما یک ساختار گرایش قوی داریم ، هنگامی که ما فراتر از یک توقف کم یا ساختاری قبلی که در ابتدا لنگر انداخته ایم ، توقف خود را در کجا قرار می دهیم؟ما بدیهی است که ما می خواهیم توقف را به کار بگیریم که خیلی سست نباشد که ما دستاوردهای خود را رها کنیم ، اما خیلی محکم نیست که ما از تجارت خارج می شویم به خاطر رفتار طبیعی و عقب.

در این حالت ، یکی از بهترین کارهایی که باید انجام شود استفاده از یک توقف دنباله دار است که متعدد از آنچه که نوسانات روزانه عادی مورد انتظار است یا ATR است. اگر حرکت روزانه قیمت روزانه 500 باشد ، مطمئناً نمی خواهیم برای یک روز قرمز که 250 کاهش می یابد متوقف شود ، اما ممکن است بخواهیم روزی را جدی بگیریم که 1K کاهش یابد. در این حالت ، تنظیم توقف در هر چند از 1. 5 و بالاتر منطقی به نظر می رسد. مانند گذشته ، اگر ATR فعلی فعلی 500 باشد ، توقف 1. 5 ATR 750 خواهد بود.

(همچنین به عنوان یک یادداشت جانبی ، در مثال بالا ؛ اگر ATR روزانه ما به طور متوسط 500 است ، و ما فقط آن فاصله را در یک شمع 5 دقیقه ای پوشانده ایم ، ممکن است ارزش توجه داشته باشد)

در مورد تجارت در یک محدوده یا ادغام ، ما همچنین می توانیم هنگام قرار دادن توقف در زیر پایین ، از ATR استفاده کنیم تا از شکار توقف معمولی جلوگیری کنیم. در مورد طولانی ، اگر ما در نمودار 30 دقیقه ای معامله می کنیم ، قرار دادن یک دوره 30 دقیقه ای ATR STOP CAMPTION از Wick Low می تواند به ما این امکان را بدهد که اتاق تنفس از هر نوع برگشتی به منطقه باشد. در صورتی که شما در حال شکست نوسان هستید و یک فتیله را در زیر پایین قبلی قرار می دهید ، می تواند بسیار ارزشمند باشد. اگر مطمئن نیستید که توقف شما در کجا باشد ، توقف خود را در چند مورد از دوره زمانی که در آن تجارت می کنید ، زیر ورودی خود قرار دهید.

برخلاف طولانی شما ، اگر به دنبال کوتاه هستید ، با افزایش نوسانات ، یک شکست به سمت پایین اعتبار می یابد. بنابراین چندین مورد ATR می تواند چیزی برای اثبات یک پایان نامه کوتاه باشد ، از این رو ، پایان نامه طولانی عدم موفقیت نوسان شما را باطل می کند.

امیدوارم که فقط با این معرفی کوتاه برای استفاده از ATR به عنوان ابزاری متوقف ، می توانید برخی از روش های جدید را در تجارت رمزنگاری بگنجانید که خط پایین شما را بهبود می بخشد.