شاخص نوسان تجمعی: معنا و محاسبات

آدام هیز، دکترای CFA، یک نویسنده مالی با بیش از 15 سال تجربه در وال استریت به عنوان معامله گر مشتقات است. آدام علاوه بر تخصص گسترده اش در تجارت مشتقه، در اقتصاد و امور مالی رفتاری متخصص است. آدام فوق لیسانس خود را در اقتصاد از مدرسه جدید تحقیقات اجتماعی و دکترای خود را دریافت کرد. از دانشگاه ویسکانسین مدیسون در جامعه شناسی. او دارای منشور CFA و همچنین دارای مجوزهای سری 7، 55 و 63 FINRA است. او در حال حاضر در دانشگاه عبری اورشلیم به تحقیق و تدریس جامعه شناسی اقتصادی و مطالعات اجتماعی مالی می پردازد.

به روز شده در 23 اکتبر 2021 بازبینی شده بوسیله بررسی شده توسط Chip Stapleton

Chip Stapleton دارنده مجوز سری 7 و سری 66، دارنده آزمون CFA سطح 1 است و در حال حاضر دارای مجوز زندگی، تصادف و سلامت در ایندیانا است. او 8 سال تجربه در امور مالی، از برنامه ریزی مالی و مدیریت ثروت گرفته تا امور مالی شرکتی و FP& A دارد.

واقعیت بررسی شده توسط واقعیت توسط Yarilet Perez بررسی شده است

Yarilet Perez یک روزنامه نگار باتجربه چند رسانه ای و حقایق با مدرک کارشناسی ارشد در روزنامه نگاری است. او در چندین شهر برای پوشش اخبار فوری، سیاست، آموزش و غیره کار کرده است. تخصص او در امور مالی شخصی و سرمایه گذاری و املاک و مستغلات است.

شاخص نوسان تجمعی (ASI) چیست؟

شاخص نوسان انباشته (ASI) یک نشانگر خط روند است که توسط معامله گران فنی برای سنجش روند بلندمدت قیمت اوراق بهادار استفاده می شود و با استفاده از قیمت های باز، بسته شدن، بالا و پایین آن از نمودارهای کندل استیک استفاده می کند.

خوراکی های کلیدی

• شاخص نوسان تجمعی (ASI) یک نسخه اصلاح شده از شاخص نوسان وایلدر است که از نمودارهای کندل استیک برای جمع آوری قیمت های باز، بسته، بالا و پایین برای یک اوراق بهادار استفاده می کند.
• ASI برای به دست آوردن تصویر بلندمدت بهتری نسبت به شاخص نوسان ساده، که از داده های تنها از نقاط قیمت روزانه استفاده می کند، استفاده می شود.
• اگر روند بلندمدت صعودی باشد، شاخص نوسان انباشته یک مقدار مثبت است. برعکس، اگر روند بلندمدت نزولی باشد، شاخص نوسان انباشته یک مقدار منفی است.

درک شاخص نوسان تجمعی

شاخص نوسان تجمعی (ASI) تغییری از شاخص نوسان J. Welles Wilder است. ASI توسط وایلدر به عنوان بهبودی در شاخص نوسان ایجاد شد. جزئیات مربوط به ASI را می توان در کتاب وایلدر "مفاهیم جدید در سیستم های تجاری فنی" یافت.

روند شاخص شاخص نوسان تجمع یکی از چندین خط روند است که می تواند برای پشتیبانی از تحلیلگران فنی که سیگنال های خرید و فروش را رمزگشایی می کنند ، دنبال شود. سایر شاخص های محبوب شامل آلفا وزنی ، میانگین متحرک و میانگین متحرک با وزن است.

شاخص نوسان تجمع به عنوان یک روند ترسیم شده است. این می تواند از طریق نرم افزارهای پیشرفته نمودار فنی مانند Metastock ، Worden TC2000 ، Esignal ، Ninjatrader ، Wave59 Pro2 ، ایستگاه کاری EquityFeed ، ProfitsOurce ، Vectorvest و Ino MarketClub مستقر شود. به طور معمول زیر نمودار قیمت اصلی به عنوان یک خط روند مستقل ، نمودار شده است ، شبیه به نمودارهای نوار حجم. هم شاخص نوسان تجمع و هم شاخص نوسان را می توان به نمودار نمودار یک تحلیلگر فنی اضافه کرد.

محاسبه شاخص نوسان

در تحقیقات وایلدر ، وی تصمیم گرفت تا با تجزیه و تحلیل جمعی قیمت باز ، نزدیک ، بالا و پایین ، اطلاعاتی را در مورد قیمت امنیت ارائه دهد. این قیمت ها که بر روی یک الگوی شمعدانی روزانه نمودار می شوند ، در معادله زیر که توسط وایلدر تهیه شده است برای رسیدن به یک اندازه گیری شاخص نوسان ادغام می شوند.

si = 50 × (c y - c + 1 2 (c y - o y) + 1 4 (c - o) r) × k t که در آن: si = شاخص نوسان c = قیمت بسته شدن امروز c y = قیمت بسته شدن دیروز h =بالاترین قیمت امروز H y = بالاترین قیمت دیروز k = بزرگتر از H y - c و l y - c l = پایین ترین قیمت امروز l y = پایین ترین قیمت دیروز o = قیمت افتتاح امروز y = قیمت افتتاح دیروز r = بر اساس متفاوت استرابطه بین c ، h y و l y (جدول زیر را ببینید) t = حداکثر مقدار تغییر قیمت برای روز شروع و text = 50 بار سمت چپ ( frac راست) بارها frac \ & textbf \ & text = text \ & c = text \ & c_y = text \ & h = text \ & h_y = text \ & k = texth_y - c متنl_y - c \ & l = text \ & l_y = text \ & o = text \ & o_y = text \ & r = text \ & c text h_y text متنl_y متن<(see table below)>\ & t = text \ end si = 5 0 × (r c y - c + 2 1 (c y - o y) + 4 1 (c - o)) × t k که در آن: si = شاخص نوسان c = قیمت بسته شدن امروز c y = قیمت بسته شدن دیروز h = بالاترین قیمت امروز h y = بالاترین قیمت دیروز k = بزرگتر از h y - c و l y - c l = پایین ترین قیمت امروز ly = پایین ترین قیمت دیروز o = قیمت افتتاح امروز y = قیمت افتتاح دیروز r = بر اساس رابطه بین c ، h y و l y متفاوت است (جدول زیر را ببینید) t = حداکثر مقدار تغییر قیمت برایروز

محاسبه شاخص نوسان برای درج اختلافات بین قیمت های بسته شدن روز متوالی و باز کردن قیمت ها در نظر گرفته شده با متغیر r تعریف شده در زیر ایجاد شده است:

برای به دست آوردن r ، ابتدا بزرگترین: (1) H - C y (2) L - C y (3) H - L if (1) بزرگترین ، r = H - C y - 1 2 (L - C است. y) + 1 4 (c y - o y) اگر (2) بزرگترین باشد ، r = l - c y - 1 2 (h - c y) + 1 4 (c y - o y) اگر (3) بزرگترین است، r = h - l + 1 4 (c y - o y) شروع و text r text \ & text h - c_y \ & text l - c_y \ & text h - l \& \ & text r = h-c_y- frac (l-c_y) + frac (c_y-o_y) \ & text r = l-c_y- frac (h-c_y) + frac (c_y- o_y) \ & text r = h-l + frac (c_y - o_y) \ پایان برای به دست آوردن r ، ابتدا بزرگترین: (1) h - c y (2) l - c y را تعیین کنید(3) H - L اگر (1) بزرگترین باشد ، r = h - c y - 2 1 (l - c y) + 4 1 (c y - o y) اگر (2) بزرگترین باشد، r = l - c y - 2 1 (h - c y) + 4 1 (c y - o y) اگر (3) بزرگترین باشد ، r = h - l + 4 1 (cy - o y)

این مقدار هسته برابر با 50 و k/t ضرب می شود ، جایی که t حداکثر مقدار تغییر قیمت برای روز است.

آنچه شاخص نوسان تجمعی به شما می گوید

مقدار شاخص نوسان سپس جمع می شود تا خط شاخص شاخص نوسان انباشته شده را تشکیل دهد. این مقدار روند به طور معمول در محدوده 100 ت ا-100 قرار می گیرد. به عنوان یک شاخص قیمت محور ، به طور کلی از الگوی شمعدان قیمت پیروی می کند. شاخص نوسان و ASI می تواند در تجزیه و تحلیل انواع اوراق بهادار مورد استفاده قرار گیرد. این اغلب برای تجارت آتی مورد استفاده قرار می گیرد اما می تواند برای تجزیه و تحلیل روند قیمت دارایی های دیگر نیز استفاده شود.

ASI به دلیل حمایت از تأیید شکستن شناخته شده است.

ASI ممکن است در رابطه با کانال های معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد تا تأیید بروز همان روند در هر دو حالت نفوذ کند. به طور کلی ، هنگامی که ASI مثبت باشد ، تأیید می کند که روند بلند مدت بیشتر خواهد بود و وقتی ASI منفی باشد ، نشان می دهد که روند بلند مدت پایین تر خواهد بود.